PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с FDEV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и FDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и FDEV


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.41%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%6.86%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
4.70%30.36%5.84%13.37%-16.54%11.00%5.49%10.06%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у FDEV с доходностью 4.70%.


EFV

1 день
1.24%
1 месяц
-3.73%
С начала года
5.41%
6 месяцев
12.82%
1 год
33.32%
3 года*
21.07%
5 лет*
12.68%
10 лет*
9.76%

FDEV

1 день
0.84%
1 месяц
-3.03%
С начала года
4.70%
6 месяцев
10.10%
1 год
26.71%
3 года*
15.30%
5 лет*
8.13%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Fidelity International Multifactor ETF

Сравнение комиссий EFV и FDEV

И EFV, и FDEV имеют комиссию равную 0.39%.


Доходность на риск

EFV vs. FDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8888
Ранг коэф-та Мартина

FDEV
Ранг доходности на риск FDEV: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDEV: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDEV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDEV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDEV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDEV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c FDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Fidelity International Multifactor ETF (FDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVFDEVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

1.83

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.54

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.96

3.02

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.45

12.24

-0.78

EFV vs. FDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDEV равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и FDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVFDEVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.83

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.59

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.54

-0.28

Корреляция

Корреляция между EFV и FDEV составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и FDEV

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности FDEV в 2.81%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.95%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FDEV
Fidelity International Multifactor ETF
2.81%2.86%2.99%2.80%2.65%2.81%1.88%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и FDEV

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки FDEV в -30.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и FDEV.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVFDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-30.11%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.29%

-8.67%

-2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-29.02%

+3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.03%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.93%

-6.37%

-8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.14%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и FDEV

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Fidelity International Multifactor ETF (FDEV) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVFDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

5.91%

+0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

9.15%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

14.64%

+2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.86%

13.84%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

15.38%

+2.49%