PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с EWC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с EWC

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and EWC (iShares MSCI Canada ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while EWC is a Canada Equities fund tracking the MSCI Canada Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 11.42%/yr for EWC. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.49%/yr for EWC.

Доходность

Сравнение доходности EFV и EWC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно выше, чем у EWC с доходностью 8.96%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям EWC по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.42% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

EWC

1 день
0.46%
1 месяц
1.01%
С начала года
8.96%
6 месяцев
10.01%
1 год
30.08%
3 года*
21.64%
5 лет*
11.33%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и EWC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		8.96%35.92%12.38%14.73%-12.95%26.98%5.52%27.58%-17.16%15.73%

Correlation

The correlation between EFV and EWC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.76

The correlation between EFV and EWC shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и EWC

Секторы
EFV
EWC

Финансовые услуги

37.3%
38.1%

Промышленность

9.6%
9.4%

Потребительский защитный сектор

9.5%
3.3%

Здравоохранение

7.4%

-

Энергетика

6.8%
19.1%

Сырьевые материалы

6.5%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
3.8%

Коммунальные услуги

5.7%
2.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
0.7%

Технологии

3.2%
8.4%

Недвижимость

2.7%
0.2%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
EWC
38.1%

Промышленность

EFV
9.6%
EWC
9.4%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
EWC
3.3%

Здравоохранение

EFV
7.4%
EWC

-

Энергетика

EFV
6.8%
EWC
19.1%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
EWC
14.8%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
EWC
3.8%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
EWC
2.3%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
EWC
0.7%

Технологии

EFV
3.2%
EWC
8.4%

Недвижимость

EFV
2.7%
EWC
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI Canada ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с EWC:
EWC с EWAEWC с XIU.TOEWC с FLCAEWC с BBCAEWC с SPYEWC с VOOEWC с EWD

Доходность на риск

EFV vs. EWC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EWC
Ранг доходности на риск EWC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWC: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c EWC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Canada ETF (EWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVEWCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.08

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.75

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.51

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

14.27

-4.87

EFV vs. EWC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWC равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и EWC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и EWC

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки EWC в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и EWC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVEWCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-60.75%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-8.51%

-2.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-12.97%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-24.81%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-42.66%

-0.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-1.18%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-13.13%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.09%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и EWC

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Canada ETF (EWC) имеют волатильность 4.62% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVEWCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.42%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

11.32%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.37%

+0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

17.29%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

18.74%

-0.89%

Сравнение комиссий EFV и EWC

EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии EWC в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и EWC

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EWC в 1.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
EWC
iShares MSCI Canada ETF		1.33%1.45%2.23%2.27%2.34%1.85%2.09%2.16%2.65%1.97%1.75%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EFV and EWC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (4.62%) compared to EWC (4.42%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs EWC's -60.75%.

On 10-year performance, EWC leads with 11.42% vs 10.55% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EWC has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWC has performed better with a 11.42% return vs 10.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.49% for EWC.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.33% for EWC.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EWC is Canada Equities. EFV tracks MSCI EAFE Value Index (Net), while EWC tracks MSCI Canada Index. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.49% for EWC.

EWC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и EWC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор