PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с EEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с EEM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and EEM (iShares MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while EEM is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 10.55%/yr vs 9.91%/yr for EEM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.72%/yr for EEM.

Доходность

Сравнение доходности EFV и EEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 10.56%, что значительно ниже, чем у EEM с доходностью 24.07%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции EEM по среднегодовой доходности: 10.55% против 9.91% соответственно.

EFV

1 день
0.48%
1 месяц
0.52%
С начала года
10.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
27.62%
3 года*
21.79%
5 лет*
12.36%
10 лет*
10.55%

EEM

1 день
0.56%
1 месяц
1.00%
С начала года
24.07%
6 месяцев
26.94%
1 год
45.22%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.56%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и EEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		10.56%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		24.07%33.98%6.49%8.95%-20.56%-3.63%17.02%18.22%-15.31%37.26%

Correlation

The correlation between EFV and EEM is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г.

0.78

The correlation between EFV and EEM shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EFV и EEM

Секторы
EFV
EEM

Финансовые услуги

37.3%
17.5%

Промышленность

9.6%
6.2%

Потребительский защитный сектор

9.5%
2.7%

Здравоохранение

7.4%
2.5%

Энергетика

6.8%
3.3%

Сырьевые материалы

6.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

6.0%
8.1%

Коммунальные услуги

5.7%
2.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.7%

Технологии

3.2%
43.6%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Финансовые услуги

EFV
37.3%
EEM
17.5%

Промышленность

EFV
9.6%
EEM
6.2%

Потребительский защитный сектор

EFV
9.5%
EEM
2.7%

Здравоохранение

EFV
7.4%
EEM
2.5%

Энергетика

EFV
6.8%
EEM
3.3%

Сырьевые материалы

EFV
6.5%
EEM
6.1%

Потребительский циклический сектор

EFV
6.0%
EEM
8.1%

Коммунальные услуги

EFV
5.7%
EEM
2.0%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
EEM
5.7%

Технологии

EFV
3.2%
EEM
43.6%

Недвижимость

EFV
2.7%
EEM
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

iShares MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с VOOEFV с FIVAEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с EEM:
EEM с VWOEEM с SPYEEM с IEMGEEM с IS3N.DEEEM с VXUSEEM с EEMSEEM с SPEM

Доходность на риск

EFV vs. EEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 6060
Ранг коэф-та Мартина
EEM
Ранг доходности на риск EEM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEM: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEM: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c EEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFVEEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.10

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.73

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

3.36

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.40

12.38

-2.99

EFV vs. EEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEM равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и EEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFV и EEM

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке EEM в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и EEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVEEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-66.43%

+2.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.52%

+2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-17.29%

+3.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-37.49%

+11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-39.82%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.12%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.81%

-16.00%

+1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.67%

-0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и EEM

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.62%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVEEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

10.80%

-6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.98%

19.39%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

21.64%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

19.26%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

20.64%

-2.79%

Сравнение комиссий EFV и EEM

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии EEM в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и EEM

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что больше доходности EEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF		1.79%2.22%2.43%2.63%2.50%1.99%1.45%2.76%2.24%1.89%1.89%2.49%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.76%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and EEM have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEM has higher volatility (10.80%) compared to EFV (4.62%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs EEM's -66.43%.

On 10-year performance, EFV leads with 10.55% vs 9.91% for EEM. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EFV has performed better with a 10.55% return vs 9.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.72% for EEM.

EFV has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 1.79% for EEM.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EEM is Emerging Markets Diversified. EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while EEM tracks MSCI Emerging Markets Index (Net). Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.72% for EEM.

EEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и EEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор