Сравнение EFV с DWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX).
EFV и DWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P International Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 12 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFV и DWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.41% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | -5.22% | 11.08% | -2.97% | 15.80% | -14.67% | 21.22% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.69% | 31.62% | 2.56% | 14.74% | -12.99% | 10.56% | -5.10% | 20.26% | -11.11% | 18.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у DWX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции EFV превзошли акции DWX по среднегодовой доходности: 9.76% против 7.51% соответственно.
EFV
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 9.76%
DWX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 8.87%
- 1 год
- 24.39%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и DWX
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DWX в 0.45%.
Доходность на риск
EFV vs. DWX — Ранг доходности на риск
EFV
DWX
Сравнение EFV c DWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и SPDR S&P International Dividend ETF (DWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 1.96 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.58 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.37 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.96 | 2.90 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | 10.97 | +0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 1.96 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.68 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.50 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DWX
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности DWX в 4.26%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.95% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DWX SPDR S&P International Dividend ETF | 4.26% | 4.44% | 4.31% | 4.12% | 4.68% | 3.89% | 3.84% | 4.40% | 5.06% | 3.85% | 5.25% | 5.81% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DWX
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, примерно равная максимальной просадке DWX в -66.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -66.86% | +2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.29% | -8.59% | -2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | -26.96% | +1.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | -36.05% | -7.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.84% | -5.51% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.93% | -14.23% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.27% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DWX
iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с SPDR S&P International Dividend ETF (DWX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что EFV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.67% | 5.07% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 8.13% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 12.53% | +4.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.86% | 12.13% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 15.21% | +2.66% |