Сравнение EFV с DEHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP).
EFV и DEHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Value Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. DEHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности EFV и DEHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFV и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 5.04% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | 0.59% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 4.77% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 4.77%.
EFV
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.94%
- С начала года
- 5.04%
- 6 месяцев
- 12.72%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 9.75%
DEHP
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- 4.77%
- 6 месяцев
- 9.23%
- 1 год
- 35.28%
- 3 года*
- 15.17%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFV и DEHP
EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.
Доходность на риск
EFV vs. DEHP — Ранг доходности на риск
EFV
DEHP
Сравнение EFV c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFV | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.72 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.33 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 2.67 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.15 | 10.29 | +0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFV | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.72 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между EFV и DEHP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DEHP
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DEHP в 1.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 3.96% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.71% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFV и DEHP
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DEHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFV | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -22.90% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -13.16% | +2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.17% | -9.90% | +3.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.92% | -5.92% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 3.42% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DEHP
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.63%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFV | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 9.47% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.52% | 15.55% | -5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.97% | 20.56% | -3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 17.88% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.87% | 17.88% | -0.01% |