Сравнение EFV с DEHP
EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index (Net), while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. EFV is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, EFV returned 21.68%/yr vs 19.92%/yr for DEHP. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.31%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.
Доходность
Сравнение доходности EFV и DEHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFV показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 23.14%.
EFV
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 13.04%
- 1 год
- 30.75%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 14.06%
- 10 лет*
- 10.28%
DEHP
- 1 день
- -2.38%
- 1 месяц
- -7.06%
- 6 месяцев
- 16.35%
- С начала года
- 23.14%
- 1 год
- 41.99%
- 3 года*
- 19.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFV и DEHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 13.04% | 42.22% | 5.35% | 18.85% | 1.01% |
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 23.14% | 32.86% | 4.47% | 12.31% | -9.73% |
Correlation
The correlation between EFV and DEHP is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.68 |
The correlation between EFV and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFV vs. DEHP — Ранг доходности на риск
EFV
DEHP
Сравнение EFV c DEHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFV | DEHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.31 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.83 | 3.21 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.42 | 10.49 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFV и DEHP
Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DEHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFV | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.94% | -22.90% | -41.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.90% | -13.16% | +2.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -19.14% | +5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.84% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -11.76% | +11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -5.76% | -8.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 4.01% | -1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFV и DEHP
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 3.21%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFV | DEHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 11.72% | -8.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.16% | 23.91% | -11.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.44% | 25.79% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.95% | 19.83% | -3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.44% | 19.83% | -2.39% |
Сравнение комиссий EFV и DEHP
EFV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFV и DEHP
Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DEHP в 1.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEHP Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF | 1.42% | 1.73% | 2.44% | 2.84% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFV iShares MSCI EAFE Value ETF | 4.65% | 4.16% | 4.66% | 4.36% | 4.17% | 4.07% | 2.42% | 4.62% | 4.56% | 3.56% | 3.28% | 3.59% |
Часто задаваемые вопросы
EFV and DEHP have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DEHP has higher volatility (11.72%) compared to EFV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DEHP's -22.90%.
On 3-year performance, EFV leads with 21.68% vs 19.92% for DEHP. On fees, EFV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, EFV has performed better with a 21.68% return vs 19.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.
EFV has the higher dividend yield at 4.65%, compared with 1.42% for DEHP.
EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.31% for EFV and 0.41% for DEHP.
EFV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFV и DEHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор