PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с DEHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and DEHP (Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF) are both exchange-traded funds - EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index, while DEHP is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional. EFV is passively managed, while DEHP is actively managed. Over the past 3 years, EFV returned 22.47%/yr vs 25.07%/yr for DEHP. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFV charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for DEHP.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у DEHP с доходностью 33.40%.

EFV

1 день
0.60%
1 месяц
1.78%
С начала года
9.79%
6 месяцев
13.20%
1 год
28.38%
3 года*
22.47%
5 лет*
12.21%
10 лет*
9.75%

DEHP

1 день
-1.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
33.40%
6 месяцев
37.04%
1 год
63.25%
3 года*
25.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и DEHP

2026 (YTD)2025202420232022
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.79%42.22%5.35%18.85%0.59%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		33.40%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Correlation

The correlation between EFV and DEHP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.69

The correlation between EFV and DEHP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и DEHP

Секторы
EFV
DEHP

Финансовые услуги

36.9%
6.5%

Промышленность

10.2%
11.4%

Потребительский защитный сектор

8.3%
4.3%

Сырьевые материалы

7.5%
7.7%

Здравоохранение

7.2%
2.5%

Энергетика

7.0%
5.0%

Коммунальные услуги

5.9%
0.6%

Потребительский циклический сектор

4.8%
9.0%

Коммуникационные услуги

4.4%
11.4%

Технологии

4.3%
41.3%

Недвижимость

2.5%
0.4%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
DEHP
6.5%

Промышленность

EFV
10.2%
DEHP
11.4%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
DEHP
4.3%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
DEHP
7.7%

Здравоохранение

EFV
7.2%
DEHP
2.5%

Энергетика

EFV
7.0%
DEHP
5.0%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
DEHP
0.6%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
DEHP
9.0%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
DEHP
11.4%

Технологии

EFV
4.3%
DEHP
41.3%

Недвижимость

EFV
2.5%
DEHP
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF
Часто сравнивают с DEHP:
DEHP с FRDMDEHP с ESGEDEHP с VWODEHP с AVUVDEHP с EYLDDEHP с AVEMDEHP с DFEV

Доходность на риск

EFV vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVDEHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.01
3.02

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
3.92

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.54

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

4.83

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.75

19.41

-9.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа DEHP равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

3.02

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.90

-0.63

Просадки

Сравнение просадок EFV и DEHP

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DEHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-22.90%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.16%

+2.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-19.14%

+5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.93%

-2.67%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.82%

-5.75%

-9.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.27%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DEHP

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 4.44%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

9.85%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.57%

18.65%

-7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.18%

21.04%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

18.63%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

18.63%

-0.77%

Сравнение комиссий EFV и DEHP

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DEHP

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, что больше доходности DEHP в 1.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF		1.34%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.79%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and DEHP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DEHP has higher volatility (9.85%) compared to EFV (4.44%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DEHP's -22.90%.

On 3-year performance, DEHP leads with 25.07% vs 22.47% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DEHP has performed better with a 25.07% return vs 22.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for DEHP.

EFV has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 1.34% for DEHP.

EFV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DEHP is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: iShares and Dimensional. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.41% for DEHP.

DEHP currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и DEHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор