PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFV с DEHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFV и DEHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFV и DEHP


2026 (YTD)2025202420232022
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
5.04%42.22%5.35%18.85%0.59%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
4.77%32.86%4.47%12.31%-9.73%

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у DEHP с доходностью 4.77%.


EFV

1 день
-0.35%
1 месяц
-0.94%
С начала года
5.04%
6 месяцев
12.72%
1 год
32.70%
3 года*
20.46%
5 лет*
12.60%
10 лет*
9.75%

DEHP

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.83%
С начала года
4.77%
6 месяцев
9.23%
1 год
35.28%
3 года*
15.17%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Value ETF

Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF

Сравнение комиссий EFV и DEHP

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DEHP в 0.41%.


Доходность на риск

EFV vs. DEHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFV
Ранг доходности на риск EFV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 8585
Ранг коэф-та Мартина

DEHP
Ранг доходности на риск DEHP: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEHP: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEHP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEHP: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEHP: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEHP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c DEHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFVDEHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.72

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.33

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.91

2.67

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.15

10.29

+0.86

EFV vs. DEHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DEHP равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DEHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFVDEHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.72

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.58

-0.32

Корреляция

Корреляция между EFV и DEHP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DEHP

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности DEHP в 1.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
3.96%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
DEHP
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
1.71%1.73%2.44%2.84%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFV и DEHP

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DEHP в -22.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DEHP.


Загрузка...

Показатели просадок


EFVDEHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-22.90%

-41.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-13.16%

+2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-9.90%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.92%

-5.92%

-9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.95%

3.42%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DEHP

Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) составляет 6.63%, в то время как у Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF (DEHP) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что EFV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DEHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFVDEHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

9.47%

-2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.52%

15.55%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

20.56%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

17.88%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.88%

-0.01%