PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFV с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFV с DBAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFV tracks the MSCI EAFE Value Index while DBAW tracks the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFV returned 9.75%/yr vs 11.44%/yr for DBAW. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EFV charges 0.39%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности EFV и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFV показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.12%. За последние 10 лет акции EFV уступали акциям DBAW по среднегодовой доходности: 9.75% против 11.44% соответственно.

EFV

1 день
-0.78%
1 месяц
2.26%
С начала года
9.13%
6 месяцев
12.94%
1 год
27.83%
3 года*
21.99%
5 лет*
12.07%
10 лет*
9.75%

DBAW

1 день
-0.51%
1 месяц
6.28%
С начала года
16.12%
6 месяцев
18.39%
1 год
36.60%
3 года*
21.15%
5 лет*
11.32%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFV и DBAW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		9.13%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.12%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-10.38%18.79%

Correlation

The correlation between EFV and DBAW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2014 г.

0.81

The correlation between EFV and DBAW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFV и DBAW

Секторы
EFV
DBAW

Финансовые услуги

36.9%
24.1%

Промышленность

10.2%
15.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.3%

Сырьевые материалы

7.5%
6.8%

Здравоохранение

7.2%
7.2%

Энергетика

7.0%
5.3%

Коммунальные услуги

5.9%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

4.4%
5.0%

Технологии

4.3%
18.7%

Недвижимость

2.5%
1.5%

Финансовые услуги

EFV
36.9%
DBAW
24.1%

Промышленность

EFV
10.2%
DBAW
15.0%

Потребительский защитный сектор

EFV
8.3%
DBAW
5.3%

Сырьевые материалы

EFV
7.5%
DBAW
6.8%

Здравоохранение

EFV
7.2%
DBAW
7.2%

Энергетика

EFV
7.0%
DBAW
5.3%

Коммунальные услуги

EFV
5.9%
DBAW
3.2%

Потребительский циклический сектор

EFV
4.8%
DBAW
7.9%

Коммуникационные услуги

EFV
4.4%
DBAW
5.0%

Технологии

EFV
4.3%
DBAW
18.7%

Недвижимость

EFV
2.5%
DBAW
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Value ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с SCHFEFV с VTRIX
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с GSIEDBAW с MDIJXDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

EFV vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFV c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFVDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.86

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.73
3.90

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.55

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

4.09

-1.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

16.97

-7.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFV vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFV на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFV и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFVDBAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.86

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.83

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.75

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.63

-0.36

Просадки

Сравнение просадок EFV и DBAW

Максимальная просадка EFV за все время составила -63.94%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFV и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFVDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.94%

-31.44%

-32.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.90%

-9.00%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.72%

-14.11%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.84%

-17.87%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.16%

-31.44%

-11.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.51%

-0.51%

-2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.83%

-5.00%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.16%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности EFV и DBAW

iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) имеют волатильность 4.52% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFVDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.71%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.56%

11.00%

+0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.21%

12.88%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

13.74%

+2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.86%

15.28%

+2.58%

Сравнение комиссий EFV и DBAW

EFV берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFV и DBAW

Дивидендная доходность EFV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности DBAW в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		3.29%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.81%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%

Часто задаваемые вопросы

EFV and DBAW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBAW has higher volatility (4.71%) compared to EFV (4.52%). In terms of maximum drawdown, EFV dropped -63.94% vs DBAW's -31.44%.

On 10-year performance, DBAW leads with 11.44% vs 9.75% for EFV. On fees, EFV is cheaper at 0.39% per year. On volatility, EFV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBAW has performed better with a 11.44% return vs 9.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFV is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.41% for DBAW.

EFV has the higher dividend yield at 3.81%, compared with 3.29% for DBAW.

EFV tracks MSCI EAFE Value Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for EFV and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFV и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор