Сравнение EFU с TERG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).
EFU и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и TERG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и TERG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -6.91% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 124.98% | 28.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
TERG
- 1 день
- 10.94%
- 1 месяц
- -13.61%
- С начала года
- 124.98%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и TERG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.
Доходность на риск
EFU vs. TERG — Ранг доходности на риск
EFU
TERG
Сравнение EFU c TERG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | TERG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 13.84 | -14.27 |
Корреляция
Корреляция между EFU и TERG составляет -0.63. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и TERG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
TERG Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и TERG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и TERG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -39.32% | -60.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -22.98% | -76.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -9.92% | -77.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и TERG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | TERG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 124.92% | -89.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 124.92% | -92.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 124.92% | -90.94% |