PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности EFU и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.70% против 9.58% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between EFU and NOBL is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

-0.67

The correlation between EFU and NOBL shifts across timeframes, from -0.67 (all time) to -0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

EFU vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
0.92

-1.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
1.42

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.16

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

1.15

-2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

2.98

-4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

0.92

-1.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.58

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.65

-1.09

Просадки

Сравнение просадок EFU и NOBL

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-35.43%

-63.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-9.11%

-25.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-15.36%

-48.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-17.92%

-57.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-35.43%

-54.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-4.99%

-94.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-3.48%

-83.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

3.51%

+16.73%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и NOBL

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

2.40%

+7.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

8.05%

+18.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

11.37%

+19.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

14.39%

+18.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

16.60%

+17.59%

Сравнение комиссий EFU и NOBL

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и NOBL

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%0.00%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Часто задаваемые вопросы

EFU and NOBL have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, NOBL leads with 9.58% vs -19.70% for EFU. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NOBL has performed better with a 9.58% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 2.10% for NOBL.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор