Сравнение EFU с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
EFU и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFU и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 24.26% | -24.58% | -35.54% | -32.71% | 32.32% | -36.87% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям NOBL по среднегодовой доходности: -19.28% против 9.54% соответственно.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и NOBL
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
EFU vs. NOBL — Ранг доходности на риск
EFU
NOBL
Сравнение EFU c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.41 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 0.70 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.54 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 1.89 | -2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.41 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.44 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | 0.58 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 0.64 | -1.07 |
Корреляция
Корреляция между EFU и NOBL составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и NOBL
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и NOBL
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -35.43% | -63.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -11.20% | -43.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | -17.92% | -57.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | -35.43% | -54.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -7.07% | -92.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -3.45% | -83.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 3.18% | +37.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и NOBL
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 15.09% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 3.55% | +11.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 8.06% | +14.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 15.24% | +20.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 14.39% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 16.59% | +17.39% |