PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с DIVI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFU returned -20.43%/yr vs 11.69%/yr for DIVI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности EFU и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -16.41%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 10.38%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: -20.43% против 11.69% соответственно.

EFU

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-16.41%
6 месяцев
-15.54%
1 год
-29.84%
3 года*
-24.30%
5 лет*
-15.33%
10 лет*
-20.43%

DIVI

1 день
-0.30%
1 месяц
-0.35%
С начала года
10.38%
6 месяцев
9.84%
1 год
24.93%
3 года*
18.13%
5 лет*
13.16%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-16.41%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		10.38%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between EFU and DIVI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2016 г.

-0.84

The correlation between EFU and DIVI shifts across timeframes, from -0.96 (3 years) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с EETHEFU с FMAGEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

EFU vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFUDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.93
1.64

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.31

-3.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.38

-3.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

9.13

-10.59

EFU vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.93, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и DIVI

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.37%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.37%

-27.76%

-71.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.76%

-10.54%

-23.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.63%

-14.58%

-50.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.65%

-18.53%

-57.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.50%

-27.76%

-62.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-2.30%

-97.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.15%

-3.62%

-83.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.43%

2.74%

+17.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и DIVI

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 11.57% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.57%

5.19%

+6.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.95%

12.95%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.33%

15.32%

+17.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.59%

15.42%

+18.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.65%

16.36%

+17.29%

Сравнение комиссий EFU и DIVI

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и DIVI

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что больше доходности DIVI в 2.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		2.06%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.40%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and DIVI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (11.57%) compared to DIVI (5.19%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.37% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.69% vs -20.43% for EFU. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.69% return vs -20.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.40%, compared with 2.06% for DIVI.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while DIVI tracks Morningstar Developed Markets ex-North America Dividend Enhanced Select Index. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор