PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFU с DIVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFU с DIVI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and DIVI (Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while DIVI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Franklin Templeton. EFU is passively managed, while DIVI is actively managed. Over the past 10 years, EFU returned -19.70%/yr vs 11.08%/yr for DIVI. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.09%/yr for DIVI.

Доходность

Сравнение доходности EFU и DIVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у DIVI с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции EFU уступали акциям DIVI по среднегодовой доходности: -19.70% против 11.08% соответственно.

EFU

1 день
-1.19%
1 месяц
-5.46%
С начала года
-17.12%
6 месяцев
-20.10%
1 год
-30.37%
3 года*
-24.51%
5 лет*
-15.28%
10 лет*
-19.70%

DIVI

1 день
0.70%
1 месяц
2.92%
С начала года
11.66%
6 месяцев
14.03%
1 год
27.26%
3 года*
18.67%
5 лет*
13.59%
10 лет*
11.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и DIVI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		-17.12%-41.07%-1.04%-25.36%24.26%-24.58%-35.54%-32.71%32.32%-36.87%
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		11.66%34.86%1.77%18.97%-1.21%16.95%1.29%22.98%-6.73%13.65%

Correlation

The correlation between EFU and DIVI is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2016 г.

-0.84

The correlation between EFU and DIVI shifts across timeframes, from -0.96 (3 years) to -0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort MSCI EAFE

Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF

Часто сравнивают с EFU:
EFU с EEVEFU с EFOEFU с VIXYEFU с FMAGEFU с EETHEFU с IDMOEFU с GGLL
Часто сравнивают с DIVI:
DIVI с VYMIDIVI с LVHIDIVI с IDVODIVI с VIGIDIVI с VXUSDIVI с VOODIVI с FYLD

Доходность на риск

EFU vs. DIVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 11
Ранг коэф-та Мартина
DIVI
Ранг доходности на риск DIVI: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVI: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c DIVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFUDIVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.85

-2.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.37
2.58

-3.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.32

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.89

2.60

-3.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

10.01

-11.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFU vs. DIVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа DIVI равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и DIVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFUDIVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

1.85

-2.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.89

-1.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.58

0.68

-1.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.67

-1.11

Просадки

Сравнение просадок EFU и DIVI

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.36%, что больше максимальной просадки DIVI в -27.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и DIVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFUDIVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.36%

-27.76%

-71.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.19%

-10.54%

-23.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-64.29%

-14.58%

-49.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.42%

-18.53%

-56.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-90.41%

-27.76%

-62.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.35%

-0.32%

-99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.13%

-3.63%

-83.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.24%

2.73%

+17.51%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и DIVI

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF (DIVI) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFUDIVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

5.01%

+4.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.08%

12.19%

+13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.88%

14.83%

+16.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.33%

15.29%

+18.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.19%

16.46%

+17.73%

Сравнение комиссий EFU и DIVI

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DIVI в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и DIVI

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.45%, что больше доходности DIVI в 3.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DIVI
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF		3.51%3.76%4.39%3.17%6.03%2.77%8.04%1.61%5.67%5.22%11.56%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE		5.45%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFU and DIVI have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (9.80%) compared to DIVI (5.01%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.36% vs DIVI's -27.76%.

On 10-year performance, DIVI leads with 11.08% vs -19.70% for EFU. On fees, DIVI is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DIVI has been the lower-risk option at 5.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DIVI has performed better with a 11.08% return vs -19.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIVI is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 5.45%, compared with 3.51% for DIVI.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while DIVI is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: ProShares and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.09% for DIVI.

DIVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и DIVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор