PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFU с AVSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EFU и AVSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у AVSD с доходностью 9.59%.


EFU

1 день
0.74%
1 месяц
1.18%
6 месяцев
-12.38%
С начала года
-17.83%
1 год
-30.83%
3 года*
-22.82%
5 лет*
-16.31%
10 лет*
-19.48%

AVSD

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.34%
6 месяцев
6.46%
С начала года
9.59%
1 год
22.82%
3 года*
18.56%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFU и AVSD


2026 (YTD)2025202420232022
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
-17.83%-41.07%-1.04%-25.36%6.62%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
9.59%37.07%6.69%17.49%-8.97%

Correlation

The correlation between EFU and AVSD is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

-0.97

The correlation between EFU and AVSD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort MSCI EAFE

Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

EFU vs. AVSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFU
Ранг доходности на риск EFU: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFU: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFU: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFU: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFU: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFU: 22
Ранг коэф-та Мартина

AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFU c AVSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EFUAVSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.26

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

1.82

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.41

6.96

-8.37

EFU vs. AVSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFU на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа AVSD равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFU и AVSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFU и AVSD

Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и AVSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EFUAVSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.38%

-25.56%

-73.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-12.63%

-22.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-65.34%

-13.30%

-52.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-89.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.36%

-1.40%

-97.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.19%

-4.82%

-82.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.91%

3.29%

+18.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EFU и AVSD

ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EFUAVSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.18%

3.75%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.45%

13.66%

+14.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.49%

15.80%

+16.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.62%

16.65%

+16.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.56%

16.65%

+16.91%

Сравнение комиссий EFU и AVSD

EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFU и AVSD

Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AVSD в 2.33%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
2.33%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFU
ProShares UltraShort MSCI EAFE
4.99%5.57%3.87%6.41%1.47%0.00%0.06%0.95%0.17%

Часто задаваемые вопросы


EFU and AVSD have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFU has higher volatility (8.18%) compared to AVSD (3.75%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs AVSD's -25.56%.

On 3-year performance, AVSD leads with 18.56% vs -22.82% for EFU. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 18.56% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.

EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.33% for AVSD.

EFU is categorized as Leveraged Equities, while AVSD is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while AVSD tracks MSCI World ex USA IMI. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.23% for AVSD.

AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFU и AVSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор