Сравнение EFU с AVSD
EFU (ProShares UltraShort MSCI EAFE) and AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFU is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI EAFE Index (-200%), while AVSD is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA IMI. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFU returned -22.82%/yr vs 18.56%/yr for AVSD. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. EFU charges 0.95%/yr vs 0.23%/yr for AVSD.
Доходность
Сравнение доходности EFU и AVSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -17.83%, что значительно ниже, чем у AVSD с доходностью 9.59%.
EFU
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- -12.38%
- С начала года
- -17.83%
- 1 год
- -30.83%
- 3 года*
- -22.82%
- 5 лет*
- -16.31%
- 10 лет*
- -19.48%
AVSD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.34%
- 6 месяцев
- 6.46%
- С начала года
- 9.59%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 18.56%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EFU и AVSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -17.83% | -41.07% | -1.04% | -25.36% | 6.62% |
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 9.59% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -8.97% |
Correlation
The correlation between EFU and AVSD is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г. | -0.97 |
The correlation between EFU and AVSD has been stable across timeframes, ranging from -0.97 to -0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFU vs. AVSD — Ранг доходности на риск
EFU
AVSD
Сравнение EFU c AVSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFU | AVSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.26 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.82 | -2.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 6.96 | -8.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFU и AVSD
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.38%, что больше максимальной просадки AVSD в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и AVSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFU | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.38% | -25.56% | -73.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -12.63% | -22.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.34% | -13.30% | -52.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.14% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -89.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.36% | -1.40% | -97.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.19% | -4.82% | -82.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.91% | 3.29% | +18.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и AVSD
ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) имеет более высокую волатильность в 8.18% по сравнению с Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что EFU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFU | AVSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.18% | 3.75% | +4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.45% | 13.66% | +14.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.49% | 15.80% | +16.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.62% | 16.65% | +16.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.56% | 16.65% | +16.91% |
Сравнение комиссий EFU и AVSD
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVSD в 0.23%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и AVSD
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.99%, что больше доходности AVSD в 2.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.33% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.99% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
EFU and AVSD have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFU has higher volatility (8.18%) compared to AVSD (3.75%). In terms of maximum drawdown, EFU dropped -99.38% vs AVSD's -25.56%.
On 3-year performance, AVSD leads with 18.56% vs -22.82% for EFU. On fees, AVSD is cheaper at 0.23% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 3.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 18.56% return vs -22.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVSD is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.95% for EFU.
EFU has the higher dividend yield at 4.99%, compared with 2.33% for AVSD.
EFU is categorized as Leveraged Equities, while AVSD is Foreign Large Cap Equities. EFU tracks MSCI EAFE Index (-200%), while AVSD tracks MSCI World ex USA IMI. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for EFU and 0.23% for AVSD.
AVSD currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFU и AVSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор