PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AVSD с AVDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AVSD и AVDE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
4.50%
3.27%
AVSD
AVDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AVSD:

1.35

AVDE:

1.22

Коэф-т Сортино

AVSD:

1.91

AVDE:

1.71

Коэф-т Омега

AVSD:

1.24

AVDE:

1.21

Коэф-т Кальмара

AVSD:

1.94

AVDE:

1.71

Коэф-т Мартина

AVSD:

4.83

AVDE:

4.12

Индекс Язвы

AVSD:

3.64%

AVDE:

3.80%

Дневная вол-ть

AVSD:

12.99%

AVDE:

12.87%

Макс. просадка

AVSD:

-25.56%

AVDE:

-36.99%

Текущая просадка

AVSD:

-0.59%

AVDE:

-1.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.77%, что значительно выше, чем у AVDE с доходностью 7.38%.


AVSD

С начала года

7.77%

1 месяц

6.43%

6 месяцев

4.28%

1 год

14.53%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVDE

С начала года

7.38%

1 месяц

6.03%

6 месяцев

2.98%

1 год

12.68%

5 лет

7.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AVSD и AVDE

И AVSD, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
График комиссии AVSD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии AVDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AVSD и AVDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AVSD
Ранг риск-скорректированной доходности AVSD, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVSD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина

AVDE
Ранг риск-скорректированной доходности AVDE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVDE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AVSD c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AVSD, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.351.22
Коэффициент Сортино AVSD, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.911.71
Коэффициент Омега AVSD, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.241.21
Коэффициент Кальмара AVSD, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.941.71
Коэффициент Мартина AVSD, с текущим значением в 4.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.834.12
AVSD
AVDE

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.35
1.22
AVSD
AVDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVDE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности AVDE в 3.07%


TTM202420232022202120202019
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF
3.02%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%
AVDE
Avantis International Equity ETF
3.07%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVDE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.59%
-1.28%
AVSD
AVDE

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVDE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 3.40% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.40%
3.42%
AVSD
AVDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab