PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVDE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while AVDE tracks the MSCI World ex-USA IMI Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 20.15%/yr for AVDE. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 10.55%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDE

1 день
-0.87%
1 месяц
3.07%
С начала года
10.55%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.80%
3 года*
20.15%
5 лет*
9.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%17.49%-9.69%
AVDE
Avantis International Equity ETF		10.55%38.05%4.88%17.18%-8.59%

Correlation

The correlation between AVSD and AVDE is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSD and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVDE

Секторы
AVSD
AVDE

Финансовые услуги

32.2%
23.8%

Промышленность

16.8%
20.3%

Потребительский циклический сектор

12.0%
9.3%

Технологии

9.7%
7.1%

Здравоохранение

7.9%
5.8%

Сырьевые материалы

5.9%
11.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.8%
4.4%

Недвижимость

2.6%
1.7%

Энергетика

0.4%
8.0%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
AVDE
23.8%

Промышленность

AVSD
16.8%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
AVDE
9.3%

Технологии

AVSD
9.7%
AVDE
7.1%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
AVDE
5.8%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
AVDE
11.2%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVDE
4.6%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
AVDE
4.4%

Недвижимость

AVSD
2.6%
AVDE
1.7%

Энергетика

AVSD
0.4%
AVDE
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVSD vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.93

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.70

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.43

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

9.60

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVDE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-36.99%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.48%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-1.38%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-6.17%

+1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

2.90%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVDE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.90% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

4.70%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

12.11%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

14.48%

+0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.29%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.90%

-2.24%

Сравнение комиссий AVSD и AVDE

И AVSD, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVDE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности AVDE в 2.52%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.52%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVSD and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.90%) compared to AVDE (4.70%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVDE leads with 20.15% vs 19.59% for AVSD. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDE has performed better with a 20.15% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD and AVDE have the same expense ratio: 0.23% per year.

AVDE has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 2.44% for AVSD.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while AVDE tracks MSCI World ex-USA IMI Index. They also come from different issuers: Avantis and American Century.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор