PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVSD с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с AVDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from Avantis. AVSD is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 20.69%/yr vs 20.62%/yr for AVDE. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.23% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у AVDE с доходностью 14.56%.

AVSD

1 день
0.55%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.27%
С начала года
13.48%
1 год
25.93%
3 года*
20.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.97%

AVDE

1 день
0.40%
1 месяц
2.31%
6 месяцев
6.75%
С начала года
14.56%
1 год
28.27%
3 года*
20.62%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
Всё время*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVDE

Avantis International Equity ETF
$89.42M$85.51M$96.03M

AVSD

Avantis Responsible International Equity ETF
$879.11K$8.19M$3.46M

Сравнение доходности по годам AVSD и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		13.48%37.07%6.69%17.49%-8.97%
AVDE
Avantis International Equity ETF		14.56%38.05%4.88%17.18%-8.02%

Correlation

The correlation between AVSD and AVDE is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2022 г.

0.98

The correlation between AVSD and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и AVDE

Секторы
AVSD
AVDE

Финансовые услуги

32.5%
24.9%

Промышленность

16.3%
20.2%

Потребительский циклический сектор

11.6%
9.4%

Технологии

11.0%
8.7%

Здравоохранение

7.8%
5.9%

Сырьевые материалы

5.8%
10.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.7%
4.0%

Недвижимость

2.1%
1.4%

Энергетика

0.3%
6.9%

Финансовые услуги

AVSD
32.5%
AVDE
24.9%

Промышленность

AVSD
16.3%
AVDE
20.2%

Потребительский циклический сектор

AVSD
11.6%
AVDE
9.4%

Технологии

AVSD
11.0%
AVDE
8.7%

Здравоохранение

AVSD
7.8%
AVDE
5.9%

Сырьевые материалы

AVSD
5.8%
AVDE
10.3%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
AVDE
4.5%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
AVDE
3.8%

Коммунальные услуги

AVSD
2.7%
AVDE
4.0%

Недвижимость

AVSD
2.1%
AVDE
1.4%

Энергетика

AVSD
0.3%
AVDE
6.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDV
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с VXUSAVDE с AVDVAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

AVSD vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVSD c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVSDAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
1.86

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.60

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

2.47

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.95

9.68

-1.73

AVSD vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVSD и AVDE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-36.99%

+11.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-11.48%

-1.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.46%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.77%

-6.05%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.93%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и AVDE

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Avantis International Equity ETF (AVDE) с волатильностью 4.18%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.18%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

13.22%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

15.23%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

16.39%

+0.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.84%

-2.18%

Сравнение комиссий AVSD и AVDE

И AVSD, и AVDE имеют комиссию равную 0.23%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и AVDE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности AVDE в 2.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.37%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.25%2.54%3.25%2.53%1.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, AVSD and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVSD has higher volatility (4.50%) compared to AVDE (4.18%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs AVDE's -36.99%.

On 3-year performance, AVSD leads with 20.69% vs 20.62% for AVDE. Both ETFs have the same 0.23% expense ratio. On volatility, AVDE has been the lower-risk option at 4.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVSD has performed better with a 20.69% return vs 20.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSD and AVDE have the same expense ratio: 0.23% per year.

AVDE has the higher dividend yield at 2.37%, compared with 2.25% for AVSD.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор