Сравнение AVSD с IEFA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA).
AVSD и IEFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. IEFA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Investable Market Index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и IEFA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVSD и IEFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 1.01% | 37.07% | 6.69% | 17.49% | -9.69% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 2.74% | 32.08% | 3.26% | 17.95% | -8.43% |
Доходность по периодам
С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у IEFA с доходностью 2.74%.
AVSD
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 5.42%
- 1 год
- 28.25%
- 3 года*
- 17.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IEFA
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 8.12%
- 10 лет*
- 9.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSD и IEFA
AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IEFA в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVSD vs. IEFA — Ранг доходности на риск
AVSD
IEFA
Сравнение AVSD c IEFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVSD | IEFA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.25 | 2.07 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.27 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.07 | 8.75 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVSD | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 1.46 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.49 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между AVSD и IEFA составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и IEFA
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IEFA в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.60% | 2.54% | 3.25% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 3.46% | 3.55% | 3.47% | 3.20% | 2.70% | 3.32% | 1.90% | 3.18% | 3.46% | 2.57% | 2.96% | 2.63% |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и IEFA
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки IEFA в -34.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и IEFA.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVSD | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.56% | -34.78% | +9.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.63% | -11.50% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.41% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.73% | -6.75% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -6.74% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.98% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и IEFA
Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и iShares Core MSCI EAFE ETF (IEFA) имеют волатильность 7.73% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVSD | IEFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 7.51% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.35% | 11.14% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.53% | 17.67% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 16.36% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.54% | 17.24% | -0.70% |