PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с DIHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVSD с DIHP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP).

AVSD и DIHP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. DIHP - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVSD и DIHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVSD и DIHP

2026 (YTD)2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		1.01%37.07%6.69%17.49%-10.07%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		3.66%28.26%0.50%19.07%-10.88%

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 1.01%, что значительно ниже, чем у DIHP с доходностью 3.66%.

AVSD

1 день
1.77%
1 месяц
-5.62%
С начала года
1.01%
6 месяцев
5.42%
1 год
28.25%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIHP

1 день
1.46%
1 месяц
-5.23%
С начала года
3.66%
6 месяцев
7.39%
1 год
23.83%
3 года*
13.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Dimensional International High Profitability ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с CVIEAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с VEAAVSD с AVDEAVSD с AVDV
Часто сравнивают с DIHP:
DIHP с DFIVDIHP с IQLTDIHP с VXUSDIHP с VWIGXDIHP с LVHIDIHP с AVDEDIHP с AVIV

Сравнение комиссий AVSD и DIHP

AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии DIHP в 0.29%.

DIHP
Dimensional International High Profitability ETF
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF

Доходность на риск

AVSD vs. DIHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DIHP
Ранг доходности на риск DIHP: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIHP: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIHP: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIHP: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIHP: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIHP: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c DIHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Dimensional International High Profitability ETF (DIHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDDIHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.47

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.06

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.21

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.07

8.67

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. DIHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIHP равному 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и DIHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDDIHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.47

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.56

+0.15

Корреляция

Корреляция между AVSD и DIHP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и DIHP

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DIHP в 2.11%

TTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.60%2.54%3.25%2.53%1.35%
DIHP
Dimensional International High Profitability ETF		2.11%2.02%2.30%2.17%1.69%

Просадки

Сравнение просадок AVSD и DIHP

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, примерно равная максимальной просадке DIHP в -24.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и DIHP.

Загрузка...

Показатели просадок

AVSDDIHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-24.94%

-0.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-10.92%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.73%

-6.70%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-4.90%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и DIHP

Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Dimensional International High Profitability ETF (DIHP) с волатильностью 6.76%. Это указывает на то, что AVSD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVSDDIHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.73%

6.76%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.35%

10.37%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.53%

16.25%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

16.25%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

16.25%

+0.29%