PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVSD с CVIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVSD с CVIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVSD (Avantis Responsible International Equity ETF) and CVIE (Calvert International Responsible Index ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - AVSD tracks the MSCI World ex USA IMI while CVIE tracks the Calvert International Responsible Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, AVSD returned 19.59%/yr vs 21.42%/yr for CVIE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVSD charges 0.23%/yr vs 0.18%/yr for CVIE.

Доходность

Сравнение доходности AVSD и CVIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVSD показывает доходность 7.97%, что значительно ниже, чем у CVIE с доходностью 18.93%.

AVSD

1 день
-0.89%
1 месяц
3.73%
С начала года
7.97%
6 месяцев
11.12%
1 год
23.43%
3 года*
19.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

CVIE

1 день
-0.67%
1 месяц
8.07%
С начала года
18.93%
6 месяцев
22.19%
1 год
36.65%
3 года*
21.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVSD и CVIE

2026 (YTD)202520242023
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		7.97%37.07%6.69%6.70%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		18.93%33.23%5.37%8.48%

Correlation

The correlation between AVSD and CVIE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2023 г.

0.97

The correlation between AVSD and CVIE has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVSD и CVIE

Секторы
AVSD
CVIE

Финансовые услуги

32.2%
24.6%

Промышленность

16.8%
16.7%

Потребительский циклический сектор

12.0%
6.7%

Технологии

9.7%
22.6%

Здравоохранение

7.9%
7.9%

Сырьевые материалы

5.9%
6.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.8%
3.1%

Недвижимость

2.6%
1.6%

Энергетика

0.4%
1.1%

Финансовые услуги

AVSD
32.2%
CVIE
24.6%

Промышленность

AVSD
16.8%
CVIE
16.7%

Потребительский циклический сектор

AVSD
12.0%
CVIE
6.7%

Технологии

AVSD
9.7%
CVIE
22.6%

Здравоохранение

AVSD
7.9%
CVIE
7.9%

Сырьевые материалы

AVSD
5.9%
CVIE
6.2%

Потребительский защитный сектор

AVSD
5.0%
CVIE
5.6%

Коммуникационные услуги

AVSD
4.9%
CVIE
3.9%

Коммунальные услуги

AVSD
2.8%
CVIE
3.1%

Недвижимость

AVSD
2.6%
CVIE
1.6%

Энергетика

AVSD
0.4%
CVIE
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Responsible International Equity ETF

Calvert International Responsible Index ETF

Часто сравнивают с AVSD:
AVSD с DIHPAVSD с IEFAAVSD с IDMOAVSD с VXUSAVSD с AVDEAVSD с VEAAVSD с AVDV
Часто сравнивают с CVIE:
CVIE с FEDMCVIE с EASGCVIE с PABDCVIE с IQSICVIE с ESGDCVIE с VSGXCVIE с VOO

Доходность на риск

AVSD vs. CVIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVSD
Ранг доходности на риск AVSD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CVIE
Ранг доходности на риск CVIE: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVIE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVIE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVIE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVIE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVIE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVSD c CVIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Calvert International Responsible Index ETF (CVIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVSDCVIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.22

-0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.04

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.40

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

2.90

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.20

11.51

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVSD vs. CVIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVSD на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа CVIE равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVSD и CVIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVSDCVIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.22

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.28

-0.49

Просадки

Сравнение просадок AVSD и CVIE

Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки CVIE в -13.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и CVIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVSDCVIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.56%

-13.52%

-12.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.63%

-12.71%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.30%

-13.52%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.67%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-2.64%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.19%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVSD и CVIE

Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 4.90%, в то время как у Calvert International Responsible Index ETF (CVIE) волатильность равна 6.14%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVSDCVIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

6.14%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.75%

14.23%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.23%

16.60%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

15.39%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

15.39%

+1.27%

Сравнение комиссий AVSD и CVIE

AVSD берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии CVIE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVSD и CVIE

Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности CVIE в 2.22%

ПозицияTTM2025202420232022
AVSD
Avantis Responsible International Equity ETF		2.44%2.54%3.25%2.53%1.35%
CVIE
Calvert International Responsible Index ETF		2.22%2.85%2.78%1.96%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVSD and CVIE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CVIE has higher volatility (6.14%) compared to AVSD (4.90%). In terms of maximum drawdown, AVSD dropped -25.56% vs CVIE's -13.52%.

On 3-year performance, CVIE leads with 21.42% vs 19.59% for AVSD. On fees, CVIE is cheaper at 0.18% per year. On volatility, AVSD has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CVIE has performed better with a 21.42% return vs 19.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVIE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.23% for AVSD.

AVSD has the higher dividend yield at 2.44%, compared with 2.22% for CVIE.

AVSD tracks MSCI World ex USA IMI, while CVIE tracks Calvert International Responsible Index. They also come from different issuers: Avantis and Calvert. Their fees differ too: 0.23% for AVSD and 0.18% for CVIE.

CVIE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVSD и CVIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор