Сравнение AVSD с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
AVSD и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVSD - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex USA IMI. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AVSD или IDMO.
Основные характеристики
| AVSD | IDMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.84% | 15.68% |
| Дох-ть за 1 год | 25.10% | 28.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.96 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.76 | 2.45 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 2.05 | 2.59 |
| Коэф-т Мартина | 12.78 | 11.02 |
| Индекс Язвы | 2.03% | 2.68% |
| Дневная вол-ть | 13.24% | 15.99% |
| Макс. просадка | -25.56% | -39.37% |
| Текущая просадка | -3.30% | -2.13% |
Корреляция
Корреляция между AVSD и IDMO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AVSD и IDMO
С начала года, AVSD показывает доходность 11.84%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 15.68%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVSD и IDMO
AVSD берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии IDMO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AVSD c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVSD и IDMO
Дивидендная доходность AVSD за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что больше доходности IDMO в 2.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVSD Avantis Responsible International Equity ETF | 2.73% | 2.53% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.25% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок AVSD и IDMO
Максимальная просадка AVSD за все время составила -25.56%, что меньше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVSD и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AVSD и IDMO
Текущая волатильность для Avantis Responsible International Equity ETF (AVSD) составляет 4.10%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что AVSD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.