Сравнение EFU с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
EFU и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFU - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (-200%). Фонд был запущен 23 окт. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFU и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFU и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | -5.85% | -42.17% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EFU показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
EFU
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- 8.38%
- С начала года
- -5.85%
- 6 месяцев
- -11.25%
- 1 год
- -35.75%
- 3 года*
- -21.50%
- 5 лет*
- -15.41%
- 10 лет*
- -19.28%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFU и ARMG
EFU берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
EFU vs. ARMG — Ранг доходности на риск
EFU
ARMG
Сравнение EFU c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFU | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | 0.29 | -1.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.46 | 1.34 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.17 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.51 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 0.92 | -1.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.01 | 0.29 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | -0.22 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между EFU и ARMG составляет -0.42. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFU и ARMG
Дивидендная доходность EFU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFU ProShares UltraShort MSCI EAFE | 4.80% | 5.57% | 3.87% | 6.41% | 1.47% | 0.00% | 0.06% | 0.95% | 0.17% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFU и ARMG
Максимальная просадка EFU за все время составила -99.35%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFU и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.35% | -80.28% | -19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.37% | -68.13% | +13.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.27% | -57.60% | -41.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -87.02% | -56.38% | -30.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 40.37% | 37.78% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFU и ARMG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort MSCI EAFE (EFU) составляет 15.09%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что EFU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFU | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.09% | 45.35% | -30.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.36% | 76.96% | -54.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.60% | 117.71% | -82.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.89% | 123.23% | -90.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.98% | 123.23% | -89.25% |