Сравнение WBS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: WBS или SPY.
Основные характеристики
| WBS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.08% | 19.22% |
| Дох-ть за 1 год | 16.60% | 28.25% |
| Дох-ть за 3 года | 1.53% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.03% | 15.19% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 12.84% |
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | 2.25 |
| Дневная вол-ть | 33.30% | 12.59% |
| Макс. просадка | -93.72% | -55.19% |
| Текущая просадка | -21.34% | -0.32% |
Корреляция
Корреляция между WBS и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности WBS и SPY
С начала года, WBS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.58% против 12.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение WBS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и SPY
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности SPY в 0.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 3.48% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% | 2.31% | 1.76% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.93% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и SPY
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и SPY
Webster Financial Corporation (WBS) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что WBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.