PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBS с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение WBS с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности WBS и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Webster Financial Corporation (WBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам WBS и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBS
Webster Financial Corporation		12.23%17.31%12.48%11.48%-12.51%36.63%-16.87%11.54%-10.38%5.51%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.37% против 14.06% соответственно.

WBS

1 день
1.20%
1 месяц
-1.61%
С начала года
12.23%
6 месяцев
20.58%
1 год
42.37%
3 года*
25.32%
5 лет*
7.98%
10 лет*
10.37%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webster Financial Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с WBS:
WBS с PNCWBS с GSWBS с RFWBS с WSFSWBS с XLFWBS с CFGWBS с BAC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

WBS vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBS
Ранг доходности на риск WBS: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBS: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBS c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

0.96

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.49

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

1.53

+0.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.39

7.27

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBS vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBS на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

0.96

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.70

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.79

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.56

-0.33

Корреляция

Корреляция между WBS и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBS и SPY

Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBS
Webster Financial Corporation		2.28%2.54%2.90%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок WBS и SPY

Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

WBSSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.72%

-55.19%

-38.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.90%

-12.05%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-24.50%

-23.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.99%

-33.72%

-38.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.85%

-5.53%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.78%

-9.09%

-14.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.28%

2.54%

+3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности WBS и SPY

Webster Financial Corporation (WBS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 5.54% и 5.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

WBSSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.54%

5.35%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.24%

9.50%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.35%

19.06%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.93%

17.06%

+19.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.92%

17.92%

+22.00%