Сравнение WBS с RF
WBS (Webster Financial Corporation) and RF (Regions Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WBS returned 11.22%/yr vs 17.83%/yr for RF. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WBS и RF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: WBS показывает доходность 22.50%, а RF немного ниже – 21.86%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям RF по среднегодовой доходности: 11.22% против 17.83% соответственно.
WBS
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- 19.71%
- С начала года
- 22.50%
- 1 год
- 33.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 11.22%
RF
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 11.72%
- 6 месяцев
- 15.79%
- С начала года
- 21.86%
- 1 год
- 39.94%
- 3 года*
- 25.11%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 17.83%
Сравнение доходности по годам WBS и RF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 22.50% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
RF Regions Financial Corporation | 21.86% | 21.99% | 27.00% | -5.69% | 2.33% | 39.39% | -1.61% | 33.35% | -20.59% | 22.95% |
Correlation
The correlation between WBS and RF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.56 |
The correlation between WBS and RF shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBS:
$12.36B
RF:
$27.65B
WBS:
$6.32
RF:
$2.53
WBS:
12.06
RF:
12.82
WBS:
2.83
RF:
2.97
WBS:
1.31
RF:
1.62
WBS:
$4.35B
RF:
$9.62B
WBS:
$2.06B
RF:
$7.29B
WBS:
$1.07B
RF:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. RF — Ранг доходности на риск
WBS
RF
Сравнение WBS c RF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и Regions Financial Corporation (RF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| WBS | RF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.42 | 2.18 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.77 | 5.16 | +1.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок WBS и RF
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, примерно равная максимальной просадке RF в -92.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и RF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBS | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -92.65% | -1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -18.45% | +4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.08% | -32.35% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -40.99% | -6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -60.73% | -11.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | 0.00% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.62% | -30.99% | +7.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.01% | 7.75% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и RF
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 3.38%, в то время как у Regions Financial Corporation (RF) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBS | RF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.38% | 6.27% | -2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 18.31% | -3.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.37% | 24.84% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.84% | 31.24% | +4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.58% | 35.65% | +3.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и RF
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности RF в 3.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RF Regions Financial Corporation | 3.27% | 5.12% | 4.17% | 4.54% | 3.43% | 2.98% | 3.85% | 3.44% | 3.44% | 1.82% | 1.78% | 2.40% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.10% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и RF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и Regions Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и RF
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
RF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.78B при выручке в 2.33B, что соответствует валовой рентабельности в 76.6%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
RF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 714.00M при выручке в 2.33B, что соответствует операционной рентабельности 30.7%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 246.23M при выручке в 994.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
RF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Regions Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 559.00M при выручке в 2.33B, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.
Часто задаваемые вопросы
WBS and RF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RF has higher volatility (6.27%) compared to WBS (3.38%). In terms of maximum drawdown, WBS dropped -93.72% vs RF's -92.65%.
RF currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBS и RF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор