Сравнение WBS с GS
WBS (Webster Financial Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WBS in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, WBS returned 9.84%/yr vs 23.44%/yr for GS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности WBS и GS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 19.58%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 9.84% против 23.44% соответственно.
WBS
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 15.88%
- 6 месяцев
- 17.47%
- 1 год
- 42.10%
- 3 года*
- 27.17%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 9.84%
GS
- 1 день
- -2.21%
- 1 месяц
- 15.76%
- С начала года
- 19.58%
- 6 месяцев
- 25.65%
- 1 год
- 75.87%
- 3 года*
- 51.11%
- 5 лет*
- 24.59%
- 10 лет*
- 23.44%
Сравнение доходности по годам WBS и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 15.88% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 19.58% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Correlation
The correlation between WBS and GS is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 1999 г. | 0.56 |
The correlation between WBS and GS shifts across timeframes, from 0.50 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.53B
GS:
$320.63B
WBS:
$6.28
GS:
$57.41
WBS:
11.49
GS:
18.13
WBS:
1.14
GS:
2.35
WBS:
2.70
GS:
2.96
WBS:
1.24
GS:
2.61
WBS:
$4.35B
GS:
$110.77B
WBS:
$2.06B
GS:
$61.53B
WBS:
$1.07B
GS:
$24.94B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. GS — Ранг доходности на риск
WBS
GS
Сравнение WBS c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.45 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.93 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 13.17 | -4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.65 | 2.80 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.89 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.79 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.33 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок WBS и GS
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и GS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -78.84% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.02% | -19.42% | +5.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.08% | -30.90% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -32.84% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -48.75% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.75% | -2.21% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.69% | -22.63% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.09% | 5.78% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и GS
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 3.93%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.93% | 8.10% | -4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.53% | 22.06% | -6.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 27.25% | -1.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.37% | 27.86% | +8.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.79% | 29.76% | +10.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и GS
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности GS в 1.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.63% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
WBS Webster Financial Corporation | 2.22% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и GS
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 246.23M при выручке в 994.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.
Часто задаваемые вопросы
WBS and GS have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GS has higher volatility (8.10%) compared to WBS (3.93%). In terms of maximum drawdown, WBS dropped -93.72% vs GS's -78.84%.
GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для WBS и GS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор