Сравнение WBS с GS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).
Доходность
Сравнение доходности WBS и GS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам WBS и GS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 12.23% | 17.31% | 12.48% | 11.48% | -12.51% | 36.63% | -16.87% | 11.54% | -10.38% | 5.51% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | -1.62% | 56.64% | 52.03% | 15.91% | -7.87% | 47.61% | 17.45% | 40.48% | -33.53% | 7.73% |
Фундаментальные показатели
WBS:
$11.28B
GS:
$273.20B
WBS:
$6.12
GS:
$54.19
WBS:
11.47
GS:
15.87
WBS:
1.14
GS:
2.05
WBS:
2.60
GS:
2.18
WBS:
1.23
GS:
2.19
WBS:
$4.42B
GS:
$125.10B
WBS:
$2.69B
GS:
$57.17B
WBS:
$1.31B
GS:
$21.81B
Доходность по периодам
С начала года, WBS показывает доходность 12.23%, что значительно выше, чем у GS с доходностью -1.62%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 10.37% против 20.79% соответственно.
WBS
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -1.61%
- С начала года
- 12.23%
- 6 месяцев
- 20.58%
- 1 год
- 42.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 10.37%
GS
- 1 день
- 1.68%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- -1.62%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 60.09%
- 3 года*
- 41.45%
- 5 лет*
- 24.24%
- 10 лет*
- 20.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
WBS vs. GS — Ранг доходности на риск
WBS
GS
Сравнение WBS c GS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| WBS | GS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 1.88 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.41 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | 3.13 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | 9.91 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 1.88 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.70 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.31 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между WBS и GS составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов WBS и GS
Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что больше доходности GS в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WBS Webster Financial Corporation | 2.28% | 2.54% | 2.90% | 3.15% | 3.38% | 2.87% | 3.80% | 2.87% | 2.54% | 1.83% | 1.81% | 2.39% |
GS The Goldman Sachs Group, Inc. | 1.80% | 1.59% | 2.01% | 2.72% | 2.62% | 1.70% | 1.90% | 1.80% | 1.89% | 1.14% | 1.09% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок WBS и GS
Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и GS.
Загрузка...
Показатели просадок
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.72% | -78.84% | -14.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.90% | -19.42% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.90% | -32.84% | -15.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.99% | -48.75% | -23.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.85% | -11.39% | +6.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -22.75% | -1.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.28% | 6.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности WBS и GS
Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 5.54%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.60%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| WBS | GS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 9.60% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.24% | 21.73% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.35% | 32.15% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.93% | 27.69% | +9.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.92% | 29.71% | +10.21% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей WBS и GS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности WBS и GS
WBS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 704.20M при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.2%.
GS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 13.35B при выручке в 30.13B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
WBS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 320.97M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 28.3%.
GS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.63B при выручке в 30.13B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
WBS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 255.82M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.
GS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.62B при выручке в 30.13B, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.