PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBS с GS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WBS с GS

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

WBS (Webster Financial Corporation) and GS (The Goldman Sachs Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — WBS in Banks - Regional, GS in Capital Markets. Over the past 10 years, WBS returned 11.77%/yr vs 25.02%/yr for GS. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности WBS и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBS показывает доходность 21.14%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью 23.70%. За последние 10 лет акции WBS уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 11.77% против 25.02% соответственно.

WBS

1 день
-0.65%
1 месяц
5.03%
С начала года
21.14%
6 месяцев
18.15%
1 год
44.06%
3 года*
31.33%
5 лет*
9.10%
10 лет*
11.77%

GS

1 день
-1.60%
1 месяц
8.52%
С начала года
23.70%
6 месяцев
19.39%
1 год
65.92%
3 года*
54.26%
5 лет*
26.94%
10 лет*
25.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBS и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBS
Webster Financial Corporation		21.14%17.31%12.48%11.48%-12.51%36.63%-16.87%11.54%-10.38%5.51%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		23.70%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Correlation

The correlation between WBS and GS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г.

0.56

The correlation between WBS and GS shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.65 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBS:

$12.05B

GS:

$331.69B

EPS

WBS:

$6.28

GS:

$57.41

Коэффициент P/E

WBS:

12.01

GS:

18.76

Коэффициент PEG

WBS:

1.19

GS:

2.43

Коэффициент P/S

WBS:

2.82

GS:

3.06

Коэффициент P/B

WBS:

1.30

GS:

2.70

Общая выручка (12 мес.)

WBS:

$4.35B

GS:

$110.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

WBS:

$2.06B

GS:

$61.53B

EBITDA (12 мес.)

WBS:

$1.07B

GS:

$24.94B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webster Financial Corporation

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с WBS:
WBS с PNCWBS с OZKWBS с RFWBS с WSFSWBS с CFGWBS с SPYWBS с XLF
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с JPMGS с XLF

Доходность на риск

WBS vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBS
Ранг доходности на риск WBS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBS c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WBSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.33

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.95

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

3.41

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.82

11.31

-2.49

WBS vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBS на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GS равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBS и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WBS и GS

Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и GS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.72%

-78.84%

-14.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-19.42%

+5.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.08%

-30.90%

-2.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-32.84%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.99%

-48.75%

-23.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.66%

+1.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.65%

-22.63%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.01%

5.84%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности WBS и GS

Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 3.52%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 10.36%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

10.36%

-6.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.41%

23.25%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.13%

28.48%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

28.03%

+8.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.70%

29.78%

+9.92%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBS и GS

Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности GS в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.58%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%
WBS
Webster Financial Corporation		2.12%2.54%2.90%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBS и GS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
994.28M
17.23B
(WBS) Общая выручка
(GS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности WBS и GS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Webster Financial Corporation и The Goldman Sachs Group, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
98.2%
Активы портфеля
WBS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

GS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 16.91B при выручке в 17.23B, что соответствует валовой рентабельности в 98.2%.

WBS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 994.28M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

GS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.49B при выручке в 17.23B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.

WBS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Webster Financial Corporation сообщила о чистой прибыли в 246.23M при выручке в 994.28M, что соответствует чистой рентабельности 24.8%.

GS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Goldman Sachs Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.63B при выручке в 17.23B, что соответствует чистой рентабельности 32.7%.

Часто задаваемые вопросы

WBS and GS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GS has higher volatility (10.36%) compared to WBS (3.52%). In terms of maximum drawdown, WBS dropped -93.72% vs GS's -78.84%.

GS currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBS и GS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор