PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение WBS с WSFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение WBS с WSFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

WBS (Webster Financial Corporation) and WSFS (WSFS Financial Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, WBS returned 9.84%/yr vs 8.15%/yr for WSFS. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности WBS и WSFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Webster Financial Corporation (WBS) и WSFS Financial Corporation (WSFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WBS показывает доходность 15.88%, что значительно ниже, чем у WSFS с доходностью 26.83%. За последние 10 лет акции WBS превзошли акции WSFS по среднегодовой доходности: 9.84% против 8.15% соответственно.

WBS

1 день
-0.65%
1 месяц
1.82%
С начала года
15.88%
6 месяцев
17.47%
1 год
42.10%
3 года*
27.17%
5 лет*
8.35%
10 лет*
9.84%

WSFS

1 день
-2.33%
1 месяц
-1.86%
С начала года
26.83%
6 месяцев
25.43%
1 год
32.66%
3 года*
25.51%
5 лет*
6.79%
10 лет*
8.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам WBS и WSFS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WBS
Webster Financial Corporation		15.88%17.31%12.48%11.48%-12.51%36.63%-16.87%11.54%-10.38%5.51%
WSFS
WSFS Financial Corporation		26.83%5.23%17.14%2.86%-8.44%12.86%3.60%17.32%-20.08%3.91%

Correlation

The correlation between WBS and WSFS is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г.

0.40

Over the past year, WBS and WSFS have become more correlated (0.68) than their long-term average of 0.40, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

WBS:

$11.53B

WSFS:

$3.70B

EPS

WBS:

$6.28

WSFS:

$5.57

Коэффициент P/E

WBS:

11.49

WSFS:

12.51

Коэффициент PEG

WBS:

1.14

WSFS:

19.32

Коэффициент P/S

WBS:

2.70

WSFS:

3.75

Коэффициент P/B

WBS:

1.24

WSFS:

1.36

Общая выручка (12 мес.)

WBS:

$4.35B

WSFS:

$1.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

WBS:

$2.06B

WSFS:

$777.09M

EBITDA (12 мес.)

WBS:

$1.07B

WSFS:

$311.20M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Webster Financial Corporation

WSFS Financial Corporation

Часто сравнивают с WBS:
WBS с PNCWBS с GSWBS с RFWBS с OZKWBS с CFGWBS с SPYWBS с XLF

Доходность на риск

WBS vs. WSFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
WBS
Ранг доходности на риск WBS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WBS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WBS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WBS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WBS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WBS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
WSFS
Ранг доходности на риск WSFS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WSFS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WSFS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WSFS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WSFS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WSFS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение WBS c WSFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Webster Financial Corporation (WBS) и WSFS Financial Corporation (WSFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

WBSWSFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.33

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.42
1.96

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.24

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.20

+0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.29

5.48

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

WBS vs. WSFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WBS на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WSFS равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WBS и WSFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

WBSWSFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

1.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.23

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок WBS и WSFS

Максимальная просадка WBS за все время составила -93.72%, что больше максимальной просадки WSFS в -80.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WBS и WSFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WBSWSFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.72%

-80.77%

-12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.02%

-14.91%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-33.08%

-24.67%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.90%

-45.54%

-2.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.99%

-65.50%

-6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-4.23%

+2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.69%

-24.69%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.09%

5.98%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности WBS и WSFS

Текущая волатильность для Webster Financial Corporation (WBS) составляет 3.93%, в то время как у WSFS Financial Corporation (WSFS) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что WBS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WSFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WBSWSFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.94%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.53%

16.98%

-1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.64%

24.65%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.37%

32.79%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.79%

35.78%

+4.01%

Дивиденды

Сравнение дивидендов WBS и WSFS

Дивидендная доходность WBS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что больше доходности WSFS в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
WBS
Webster Financial Corporation		2.22%2.54%2.90%3.15%3.38%2.87%3.80%2.87%2.54%1.83%1.81%2.39%
WSFS
WSFS Financial Corporation		1.02%1.19%1.13%1.31%1.24%1.02%1.07%1.07%1.11%0.63%0.54%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей WBS и WSFS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Webster Financial Corporation и WSFS Financial Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
994.28M
0
(WBS) Общая выручка
(WSFS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

WBS and WSFS have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WSFS has higher volatility (4.94%) compared to WBS (3.93%). In terms of maximum drawdown, WBS dropped -93.72% vs WSFS's -80.77%.

WBS currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WBS и WSFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор