PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с XES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFRA с XES

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES).

EFRA и XES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. XES - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Equipment & Services Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и XES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFRA и XES

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.82%13.76%8.09%14.49%7.48%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		39.21%5.89%-5.44%6.68%1.60%

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у XES с доходностью 39.21%.

EFRA

1 день
1.29%
1 месяц
-6.50%
С начала года
4.82%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.73%
3 года*
11.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

XES

1 день
-2.19%
1 месяц
0.77%
С начала года
39.21%
6 месяцев
55.34%
1 год
59.95%
3 года*
16.36%
5 лет*
16.76%
10 лет*
-2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с ICLNEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с IYE
Часто сравнивают с XES:
XES с OIHXES с XLEXES с IEZXES с PSCEXES с PXJXES с FENYXES с USO

Сравнение комиссий EFRA и XES

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XES в 0.35%.

EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF

Доходность на риск

EFRA vs. XES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XES
Ранг доходности на риск XES: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XES: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XES: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XES: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XES: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XES: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c XES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAXESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.50

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.97

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.29

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.26

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.07

6.81

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. XES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XES равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и XES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAXESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

-0.08

+1.03

Корреляция

Корреляция между EFRA и XES составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и XES

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности XES в 1.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.14%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XES
SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF		1.22%1.69%1.31%0.66%0.36%1.81%1.33%1.43%1.14%1.68%0.64%2.47%

Просадки

Сравнение просадок EFRA и XES

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки XES в -95.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и XES.

Загрузка...

Показатели просадок

EFRAXESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-95.65%

+79.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-27.52%

+16.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.95%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-91.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.11%

-73.12%

+66.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-54.22%

+50.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

9.15%

-5.96%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и XES

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF (XES) волатильность равна 7.93%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFRAXESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.93%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

22.22%

-11.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.24%

40.10%

-23.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

39.83%

-24.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

45.19%

-29.73%