PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с TOLZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с TOLZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and TOLZ (ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - EFRA tracks the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index while TOLZ tracks the Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 14.82%/yr for TOLZ. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.46%/yr for TOLZ.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и TOLZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 12.63%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

TOLZ

1 день
1.19%
1 месяц
-0.72%
С начала года
12.63%
6 месяцев
12.19%
1 год
16.19%
3 года*
14.82%
5 лет*
8.71%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и TOLZ

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		12.63%14.76%11.67%6.18%4.99%

Correlation

The correlation between EFRA and TOLZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.66

Over the past year, the correlation between EFRA and TOLZ has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов EFRA и TOLZ

Секторы
EFRA
TOLZ

Промышленность

61.8%
5.2%

Коммунальные услуги

24.1%
22.2%

Потребительский циклический сектор

6.3%
0.8%

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%
0.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

35.4%

Финансовые услуги

-

2.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

8.0%

Промышленность

EFRA
61.8%
TOLZ
5.2%

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
TOLZ
22.2%

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
TOLZ
0.8%

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
TOLZ

-

Технологии

EFRA
2.7%
TOLZ
0.4%

Коммуникационные услуги

EFRA

-

TOLZ

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

TOLZ
4.5%

Энергетика

EFRA

-

TOLZ
35.4%

Финансовые услуги

EFRA

-

TOLZ
2.0%

Здравоохранение

EFRA

-

TOLZ

-

Недвижимость

EFRA

-

TOLZ
8.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с TOLZ:
TOLZ с GIITOLZ с IFRATOLZ с PAVETOLZ с BPTOLZ с GRIDTOLZ с BTALTOLZ с BN

Доходность на риск

EFRA vs. TOLZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TOLZ
Ранг доходности на риск TOLZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLZ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLZ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLZ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLZ: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLZ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c TOLZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRATOLZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.58

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
2.28

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.27

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.14

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

9.48

-6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. TOLZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа TOLZ равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и TOLZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRATOLZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.42

+0.48

Просадки

Сравнение просадок EFRA и TOLZ

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и TOLZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRATOLZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-39.33%

+23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-5.18%

-6.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-11.94%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.98%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-6.63%

+3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

1.71%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и TOLZ

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRATOLZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

3.60%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

8.21%

+3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

10.35%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

13.99%

+1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

16.30%

-0.79%

Сравнение комиссий EFRA и TOLZ

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии TOLZ в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и TOLZ

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности TOLZ в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLZ
ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF		3.62%3.99%3.53%3.34%3.01%3.28%3.16%2.96%3.63%3.30%2.62%3.67%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and TOLZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to TOLZ (3.60%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs TOLZ's -39.33%.

On 3-year performance, TOLZ leads with 14.82% vs 11.43% for EFRA. On fees, TOLZ is cheaper at 0.46% per year. On volatility, TOLZ has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TOLZ has performed better with a 14.82% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLZ is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 3.62% for TOLZ.

EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while TOLZ tracks Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. They also come from different issuers: iShares and ProShares. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.46% for TOLZ.

TOLZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и TOLZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор