PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с SUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с SUSC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and SUSC (iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while SUSC is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 5.19%/yr for SUSC. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.18%/yr for SUSC.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и SUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у SUSC с доходностью 0.58%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

SUSC

1 день
0.11%
1 месяц
0.43%
С начала года
0.58%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.39%
3 года*
5.19%
5 лет*
0.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и SUSC

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		0.58%7.57%1.91%8.58%4.66%

Correlation

The correlation between EFRA and SUSC is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с SUSC:
SUSC с SUSBSUSC с VCEBSUSC с EUSBSUSC с IBNDSUSC с SJNKSUSC с VTCSUSC с ANGL

Доходность на риск

EFRA vs. SUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SUSC
Ранг доходности на риск SUSC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSC: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSC: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c SUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRASUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.24

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.83

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.88

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

5.84

-3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. SUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа SUSC равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и SUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRASUSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.30

+0.60

Просадки

Сравнение просадок EFRA и SUSC

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки SUSC в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и SUSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRASUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-22.42%

+6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-2.87%

-8.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-6.57%

-9.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-1.25%

-5.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-5.89%

+2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

0.93%

+2.94%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и SUSC

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) имеет более высокую волатильность в 4.23% по сравнению с iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF (SUSC) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что EFRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRASUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

1.38%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

3.21%

+8.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

4.39%

+9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

7.19%

+8.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

7.63%

+7.88%

Сравнение комиссий EFRA и SUSC

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии SUSC в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и SUSC

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что меньше доходности SUSC в 4.49%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SUSC
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF		4.49%4.37%4.34%3.83%2.97%2.21%2.19%3.07%3.33%1.33%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and SUSC have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFRA has higher volatility (4.23%) compared to SUSC (1.38%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs SUSC's -22.42%.

On 3-year performance, EFRA leads with 11.43% vs 5.19% for SUSC. On fees, SUSC is cheaper at 0.18% per year. On volatility, SUSC has been the lower-risk option at 1.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFRA has performed better with a 11.43% return vs 5.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SUSC is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

SUSC has the higher dividend yield at 4.49%, compared with 4.12% for EFRA.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while SUSC is Corporate Bonds. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while SUSC tracks Bloomberg MSCI US Corporate ESG Focus Index. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.18% for SUSC.

SUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и SUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор