Сравнение EFRA с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Gold Trust (IAU).
EFRA и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFRA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index - USD - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFRA и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFRA и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.82% | 13.76% | 8.09% | 14.49% | 7.48% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | 11.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EFRA показывает доходность 4.82%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%.
EFRA
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -6.50%
- С начала года
- 4.82%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.73%
- 3 года*
- 11.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFRA и IAU
EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
EFRA vs. IAU — Ранг доходности на риск
EFRA
IAU
Сравнение EFRA c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFRA | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 2.33 | -0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 2.72 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.07 | 9.95 | -3.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFRA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.90 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.65 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EFRA и IAU составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFRA и IAU
Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
EFRA iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF | 4.14% | 4.34% | 3.79% | 1.85% | 0.14% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFRA и IAU
Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFRA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.25% | -45.14% | +28.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -19.18% | +7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -11.71% | +4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.52% | -15.98% | +12.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 5.23% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFRA и IAU
Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 6.01%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFRA | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 10.44% | -4.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.25% | 24.15% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.24% | 27.64% | -11.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 17.70% | -2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 15.83% | -0.37% |