PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFRA с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFRA с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFRA (iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - EFRA is a Industrials Equities fund tracking the FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 3 years, EFRA returned 11.43%/yr vs 31.39%/yr for IAU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EFRA charges 0.47%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности EFRA и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFRA показывает доходность 5.15%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%.

EFRA

1 день
0.18%
1 месяц
-1.72%
С начала года
5.15%
6 месяцев
5.41%
1 год
10.77%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFRA и IAU

2026 (YTD)2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		5.15%13.76%8.09%14.49%7.48%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%11.72%

Correlation

The correlation between EFRA and IAU is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2022 г.

0.26

Сравнение распределения секторов EFRA и IAU

Секторы
EFRA
IAU

Промышленность

61.8%

-

Коммунальные услуги

24.1%

-

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

4.4%

-

Технологии

2.7%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

100.0%

Промышленность

EFRA
61.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

EFRA
24.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

EFRA
6.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

EFRA
4.4%
IAU

-

Технологии

EFRA
2.7%
IAU

-

Коммуникационные услуги

EFRA

-

IAU

-

Потребительский защитный сектор

EFRA

-

IAU

-

Энергетика

EFRA

-

IAU

-

Финансовые услуги

EFRA

-

IAU

-

Здравоохранение

EFRA

-

IAU

-

Недвижимость

EFRA

-

IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с EFRA:
EFRA с RNRGEFRA с IDGTEFRA с AIRREFRA с ICLNEFRA с BILDEFRA с SPYEFRA с DTCR
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

EFRA vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFRA
Ранг доходности на риск EFRA: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFRA: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFRA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFRA: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFRA: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFRA: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFRA c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFRAIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
1.24

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.63

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.25

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

1.70

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

4.18

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFRA vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFRA на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFRA и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFRAIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.24

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.63

+0.27

Просадки

Сравнение просадок EFRA и IAU

Максимальная просадка EFRA за все время составила -16.25%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFRA и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFRAIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.25%

-45.14%

+28.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-19.18%

+7.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-19.18%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.93%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.82%

-17.02%

+10.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.63%

-15.96%

+12.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.87%

7.79%

-3.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFRA и IAU

Текущая волатильность для iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF (EFRA) составляет 4.23%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что EFRA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFRAIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

5.50%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.21%

23.03%

-11.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.01%

26.41%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

17.94%

-2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

15.90%

-0.39%

Сравнение комиссий EFRA и IAU

EFRA берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFRA и IAU

Дивидендная доходность EFRA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
EFRA
iShares Environmental Infrastructure and Industrials ETF		4.12%4.34%3.79%1.85%0.14%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFRA and IAU have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to EFRA (4.23%). In terms of maximum drawdown, EFRA dropped -16.25% vs IAU's -45.14%.

On 3-year performance, IAU leads with 31.39% vs 11.43% for EFRA. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFRA has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IAU has performed better with a 31.39% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.47% for EFRA.

EFRA has the higher dividend yield at 4.12%, compared with 0.00% for IAU.

EFRA is categorized as Industrials Equities, while IAU is Gold. EFRA tracks FTSE Green Revenues Select Infrastructure and Industrials Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.47% for EFRA and 0.25% for IAU.

IAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFRA и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор