PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFO с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

EFO и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности EFO и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFO и TERG

2026 (YTD)2025
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		2.62%7.38%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

EFO

1 день
2.70%
1 месяц
-10.01%
С начала года
2.62%
6 месяцев
8.73%
1 год
40.94%
3 года*
20.37%
5 лет*
7.63%
10 лет*
9.88%

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий EFO и TERG

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

EFO vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.86

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.81

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

13.84

-13.62

Корреляция

Корреляция между EFO и TERG составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и TERG

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.69%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFO и TERG

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

EFOTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-39.32%

-24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.12%

-22.98%

+8.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.78%

-9.92%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.06%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFOTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.52%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.02%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.16%

124.92%

-89.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.57%

124.92%

-92.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.88%

124.92%

-91.04%