Сравнение EFO с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
EFO и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFO и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 2.62% | 35.46% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
EFO
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -10.01%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 8.73%
- 1 год
- 40.94%
- 3 года*
- 20.37%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 9.88%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и NRGU
И EFO, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EFO vs. NRGU — Ранг доходности на риск
EFO
NRGU
Сравнение EFO c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.48 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.21 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 1.29 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.81 | 2.64 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.79 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Корреляция
Корреляция между EFO и NRGU составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и NRGU
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.69% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и NRGU
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -57.50% | -6.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -55.24% | +33.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.12% | -17.40% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -25.38% | +6.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.06% | 27.12% | -21.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.52%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.52% | 23.31% | -8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.02% | 50.27% | -28.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.16% | 88.18% | -53.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.57% | 87.12% | -54.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.88% | 87.12% | -53.24% |