Сравнение EFO с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
EFO и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности EFO и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFO и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.57% | 60.10% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 64.91% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, EFO показывает доходность 1.57%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.
EFO
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 1.57%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 38.91%
- 3 года*
- 19.24%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 9.73%
ARMG
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- 40.51%
- С начала года
- 64.91%
- 6 месяцев
- -21.79%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFO и ARMG
EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
EFO vs. ARMG — Ранг доходности на риск
EFO
ARMG
Сравнение EFO c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFO | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.11 | 0.18 | +0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.20 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.78 | 0.35 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.44 | 0.63 | +5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.18 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.26 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EFO и ARMG составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFO и ARMG
Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%, что меньше доходности ARMG в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFO ProShares Ultra MSCI EAFE | 1.71% | 1.65% | 2.24% | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.37% | 0.11% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.95% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFO и ARMG
Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.52% | -80.28% | +16.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.18% | -68.13% | +45.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -53.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.00% | -60.93% | +45.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.78% | -56.39% | +37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 37.86% | -31.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFO и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 14.46%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFO | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.46% | 46.43% | -31.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 76.48% | -54.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.18% | 118.00% | -82.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.56% | 123.24% | -90.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 123.24% | -89.37% |