PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFO с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFO с ARMG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFO (ProShares Ultra MSCI EAFE) and ARMG (Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. EFO is passively managed, while ARMG is actively managed. Over the past year, EFO returned 35.57% vs 443.95% for ARMG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. EFO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for ARMG.

Доходность

Сравнение доходности EFO и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFO показывает доходность 14.71%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 841.05%.

EFO

1 день
1.62%
1 месяц
5.12%
С начала года
14.71%
6 месяцев
18.99%
1 год
35.57%
3 года*
24.65%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.20%

ARMG

1 день
-9.19%
1 месяц
211.14%
С начала года
841.05%
6 месяцев
460.44%
1 год
443.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFO и ARMG

2026 (YTD)2025
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		14.71%60.10%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		841.05%-61.80%

Correlation

The correlation between EFO and ARMG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.42

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI EAFE

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с EFO:
EFO с EFAEFO с EETEFO с EFUEFO с SAAEFO с XCEFO с VXUSEFO с EFG
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с DFNG.LARMG с NVDLARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с PLTGARMG с ADBGARMG с NBIG

Доходность на риск

EFO vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFO
Ранг доходности на риск EFO: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFO c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFOARMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
3.43

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
3.45

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

6.57

-4.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

11.59

-6.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFO vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFO на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа ARMG равного 3.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFO и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFOARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

3.43

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

1.10

-0.87

Просадки

Сравнение просадок EFO и ARMG

Максимальная просадка EFO за все время составила -63.52%, что меньше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFO и ARMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFOARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.52%

-80.28%

+16.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.18%

-68.13%

+45.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.85%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-9.19%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.67%

-52.91%

+34.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.40%

38.55%

-32.15%

Волатильность

Сравнение волатильности EFO и ARMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI EAFE (EFO) составляет 9.89%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 66.47%. Это указывает на то, что EFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFOARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.89%

66.47%

-56.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.21%

104.49%

-79.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.52%

130.67%

-100.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.98%

138.36%

-105.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.09%

138.36%

-104.27%

Сравнение комиссий EFO и ARMG

EFO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFO и ARMG

Дивидендная доходность EFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что больше доходности ARMG в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		0.52%4.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFO
ProShares Ultra MSCI EAFE		1.51%1.65%2.24%1.93%0.00%0.00%0.00%0.37%0.11%

Часто задаваемые вопросы

EFO and ARMG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ARMG has higher volatility (66.47%) compared to EFO (9.89%). In terms of maximum drawdown, EFO dropped -63.52% vs ARMG's -80.28%.

On 1-year performance, ARMG leads with 443.95% vs 35.57% for EFO. On fees, ARMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EFO has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ARMG has performed better with a 443.95% return vs 35.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ARMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for EFO.

EFO has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 0.52% for ARMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for EFO and 0.75% for ARMG.

ARMG currently has the higher Sharpe Ratio (3.43 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFO и ARMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор