Сравнение EFIV с XRMI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI).
EFIV и XRMI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. XRMI - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Risk Managed Income Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и XRMI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и XRMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 8.86% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | -2.13% | 4.60% | 15.18% | 4.22% | -14.06% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у XRMI с доходностью -2.13%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
XRMI
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.63%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 6.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и XRMI
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XRMI в 0.60%.
Доходность на риск
EFIV vs. XRMI — Ранг доходности на риск
EFIV
XRMI
Сравнение EFIV c XRMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | XRMI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.62 | +0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 0.89 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.80 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 2.72 | +4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.62 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.26 | +0.67 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и XRMI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и XRMI
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XRMI в 12.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% |
XRMI Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF | 12.78% | 12.35% | 11.86% | 12.62% | 12.84% | 2.93% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и XRMI
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки XRMI в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XRMI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -15.31% | -9.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -5.02% | -7.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.86% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.10% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 1.47% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и XRMI
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с Global X S&P 500 Risk Managed Income ETF (XRMI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | XRMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.68% | +2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 4.51% | +4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 6.88% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 6.99% | +9.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 6.99% | +9.96% |