Сравнение EFIV с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
EFIV и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 5.50% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и XLU
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XLU в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. XLU — Ранг доходности на риск
EFIV
XLU
Сравнение EFIV c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.21 | -0.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.31 | +2.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.41 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и XLU составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и XLU
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и XLU
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -51.98% | +27.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -9.18% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.26% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -2.72% | -3.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -10.26% | +5.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.82% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и XLU
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 5.24% и 5.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.09% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 10.36% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 15.79% | +2.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.18% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 19.21% | -2.26% |