PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с XLK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK).

EFIV и XLK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. XLK - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		-3.62%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		-6.18%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%23.67%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у XLK с доходностью -6.18%.

EFIV

1 день
0.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
0.17%
1 год
19.79%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

XLK

1 день
1.51%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-6.18%
6 месяцев
-4.94%
1 год
30.47%
3 года*
22.19%
5 лет*
15.65%
10 лет*
21.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с VONG
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Сравнение комиссий EFIV и XLK

EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

EFIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVXLKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.13

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.71

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.97

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

6.31

+1.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.13

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.64

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.36

+0.57

Корреляция

Корреляция между EFIV и XLK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и XLK

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности XLK в 0.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		1.07%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.57%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и XLK

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XLK.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-82.05%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-15.92%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-33.56%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-11.04%

+4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-35.17%

+30.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

4.98%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 8.12%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

8.12%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

16.49%

-7.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

27.05%

-8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

24.72%

-7.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

24.33%

-7.38%