PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EFIV с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с XLK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 13.82%/yr vs 19.65%/yr for XLK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 10.10%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 23.60%.

EFIV

1 день
-0.45%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
8.74%
С начала года
10.10%
1 год
23.64%
3 года*
19.74%
5 лет*
13.82%
10 лет*
—

XLK

1 день
-2.24%
1 месяц
-4.67%
6 месяцев
22.34%
С начала года
23.60%
1 год
37.95%
3 года*
26.66%
5 лет*
19.65%
10 лет*
24.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		10.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.38%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		23.60%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%22.23%

Correlation

The correlation between EFIV and XLK is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г.

0.90

The correlation between EFIV and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и XLK

Секторы
EFIV
XLK

Технологии

38.0%
99.7%

Коммуникационные услуги

12.6%

-

Финансовые услуги

12.3%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Промышленность

8.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Потребительский циклический сектор

5.0%

-

Энергетика

2.7%
0.2%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

EFIV
38.0%
XLK
99.7%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.6%
XLK

-

Финансовые услуги

EFIV
12.3%
XLK

-

Здравоохранение

EFIV
10.6%
XLK

-

Промышленность

EFIV
8.2%
XLK
0.1%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.1%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
XLK

-

Энергетика

EFIV
2.7%
XLK
0.2%

Недвижимость

EFIV
2.2%
XLK

-

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
XLK

-

Коммунальные услуги

EFIV
1.4%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с XLEXLK с IYW

Доходность на риск

EFIV vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFIVXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.55

+0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.04

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.26

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

2.39

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

7.13

+4.13

EFIV vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFIV и XLK

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-82.05%

+57.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-15.92%

+6.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-25.66%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-33.56%

+9.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.18%

-10.33%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.74%

-34.84%

+30.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.34%

-3.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и XLK

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.49%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 9.89%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

9.89%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.21%

20.95%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.54%

24.54%

-12.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.05%

25.58%

-8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

24.80%

-7.99%

Сравнение комиссий EFIV и XLK

EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и XLK

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что больше доходности XLK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.97%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.45%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EFIV and XLK have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (9.89%) compared to EFIV (3.49%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 19.65% vs 13.82% for EFIV. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 19.65% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.

EFIV has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.45% for XLK.

EFIV is categorized as S&P 500, while XLK is Technology Equities. EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.08% for XLK.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор