PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFIV с SPYG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both S&P 500 funds from State Street - EFIV tracks the S&P 500 ESG Index while SPYG tracks the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.73%/yr vs 16.07%/yr for SPYG. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности EFIV и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность 11.10%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.73%.

EFIV

1 день
1.08%
1 месяц
4.97%
С начала года
11.10%
6 месяцев
11.63%
1 год
31.70%
3 года*
22.31%
5 лет*
14.73%
10 лет*
—

SPYG

1 день
-0.02%
1 месяц
6.54%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.66%
3 года*
28.20%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFIV и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		11.10%18.47%23.80%27.92%-17.76%31.70%16.69%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.73%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%18.78%

Correlation

The correlation between EFIV and SPYG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2020 г.

0.94

The correlation between EFIV and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFIV и SPYG

Секторы
EFIV
SPYG

Технологии

36.9%
51.9%

Коммуникационные услуги

12.8%
16.8%

Финансовые услуги

12.5%
8.5%

Здравоохранение

10.7%
5.8%

Промышленность

7.5%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
1.0%

Потребительский циклический сектор

5.0%
8.9%

Энергетика

2.9%
0.1%

Недвижимость

2.2%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
1.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.3%

Технологии

EFIV
36.9%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

EFIV
12.8%
SPYG
16.8%

Финансовые услуги

EFIV
12.5%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

EFIV
10.7%
SPYG
5.8%

Промышленность

EFIV
7.5%
SPYG
5.0%

Потребительский защитный сектор

EFIV
5.3%
SPYG
1.0%

Потребительский циклический сектор

EFIV
5.0%
SPYG
8.9%

Энергетика

EFIV
2.9%
SPYG
0.1%

Недвижимость

EFIV
2.2%
SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

EFIV
2.1%
SPYG
1.2%

Сырьевые материалы

EFIV
2.0%
SPYG
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с ESGD
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

EFIV vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.69
2.11

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.88

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.37

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.46

+0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.61

10.17

+5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 2.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYG равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.69

2.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.76

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

0.35

+0.72

Просадки

Сравнение просадок EFIV и SPYG

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFIVSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-67.63%

+43.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.44%

-13.76%

+4.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.23%

-22.14%

+2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-32.67%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.15%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.81%

-24.32%

+19.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.32%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и SPYG

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 3.21%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFIVSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.34%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.05%

12.46%

-3.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

16.06%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

21.16%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

20.64%

-3.81%

Сравнение комиссий EFIV и SPYG

EFIV берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и SPYG

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		0.93%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, EFIV and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (4.34%) compared to EFIV (3.21%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs SPYG's -67.63%.

On 5-year performance, SPYG leads with 16.07% vs 14.73% for EFIV. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EFIV has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPYG has performed better with a 16.07% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.10% for EFIV.

EFIV has the higher dividend yield at 0.93%, compared with 0.47% for SPYG.

EFIV tracks S&P 500 ESG Index, while SPYG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.04% for SPYG.

EFIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFIV и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор