Сравнение EFIV с SPHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB).
EFIV и SPHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. SPHB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и SPHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.38% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 40.74% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 0.38%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 5.68%
- 1 год
- 49.93%
- 3 года*
- 19.70%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и SPHB
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPHB в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. SPHB — Ранг доходности на риск
EFIV
SPHB
Сравнение EFIV c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.31 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 3.16 | -1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 14.27 | -6.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.68 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.42 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и SPHB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и SPHB
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что больше доходности SPHB в 0.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.67% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и SPHB
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и SPHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -46.84% | +22.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -16.08% | +3.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -31.49% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.04% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -8.59% | +3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.56% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и SPHB
Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) волатильность равна 8.80%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 8.80% | -3.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 17.65% | -8.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 29.95% | -11.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 27.27% | -10.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 28.41% | -11.46% |