Сравнение EFIV с SPDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV).
EFIV и SPDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. SPDV - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend and Free Cash Flow Yield Index. Фонд был запущен 28 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и SPDV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и SPDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 7.69% | 10.90% | 14.40% | 5.45% | -2.27% | 29.54% | 17.75% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у SPDV с доходностью 7.69%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
SPDV
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- 7.69%
- 6 месяцев
- 7.91%
- 1 год
- 18.44%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и SPDV
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SPDV в 0.29%.
Доходность на риск
EFIV vs. SPDV — Ранг доходности на риск
EFIV
SPDV
Сравнение EFIV c SPDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | SPDV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.55 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.31 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 5.52 | +2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.05 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.54 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.42 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и SPDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и SPDV
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности SPDV в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPDV AAM S&P 500 High Dividend Value ETF | 3.52% | 3.85% | 3.54% | 3.95% | 3.73% | 3.08% | 3.90% | 3.54% | 3.63% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и SPDV
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки SPDV в -43.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и SPDV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -43.81% | +19.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -13.91% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -21.31% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.87% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -6.67% | +1.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 3.30% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и SPDV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с AAM S&P 500 High Dividend Value ETF (SPDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | SPDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 2.96% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.27% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 17.60% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 16.41% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.47% | -3.52% |