PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFIV с RIVN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFIV с RIVN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN).

EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности EFIV и RIVN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFIV и RIVN

2026 (YTD)20252024202320222021
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		-3.62%18.47%23.80%27.92%-17.76%2.82%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		-24.20%48.20%-43.31%27.29%-82.23%2.94%

Доходность по периодам

С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у RIVN с доходностью -24.20%.

EFIV

1 день
0.81%
1 месяц
-4.66%
С начала года
-3.62%
6 месяцев
0.17%
1 год
19.79%
3 года*
18.74%
5 лет*
12.76%
10 лет*
—

RIVN

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.47%
С начала года
-24.20%
6 месяцев
2.26%
1 год
12.50%
3 года*
-1.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street SPDR S&P 500 ESG ETF

Rivian Automotive, Inc.

Часто сравнивают с EFIV:
EFIV с SPYEFIV с VOOEFIV с SPYXEFIV с QQQMEFIV с PXWEXEFIV с IYJEFIV с VONG
Часто сравнивают с RIVN:
RIVN с TSLARIVN с LCIDRIVN с NIORIVN с SPYRIVN с GOEVRIVN с QQQRIVN с NKLA

Доходность на риск

EFIV vs. RIVN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFIV
Ранг доходности на риск EFIV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFIV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFIV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFIV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFIV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
RIVN
Ранг доходности на риск RIVN: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIVN: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIVN: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIVN: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIVN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIVN: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFIV c RIVN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и Rivian Automotive, Inc. (RIVN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFIVRIVNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.20

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

0.88

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.10

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

0.51

+1.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

0.96

+6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFIV vs. RIVN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFIV на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа RIVN равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFIV и RIVN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFIVRIVNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.20

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

-0.45

+1.38

Корреляция

Корреляция между EFIV и RIVN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFIV и RIVN

Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, тогда как RIVN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
EFIV
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF		1.07%1.03%1.20%1.37%1.64%1.19%0.65%
RIVN
Rivian Automotive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFIV и RIVN

Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки RIVN в -95.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и RIVN.

Загрузка...

Показатели просадок

EFIVRIVNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.52%

-95.12%

+70.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.50%

-38.84%

+26.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.10%

-91.31%

+85.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.92%

-86.19%

+81.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

20.90%

-18.22%

Волатильность

Сравнение волатильности EFIV и RIVN

Текущая волатильность для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) составляет 5.24%, в то время как у Rivian Automotive, Inc. (RIVN) волатильность равна 17.47%. Это указывает на то, что EFIV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIVN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFIVRIVNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

17.47%

-12.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

52.27%

-43.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

64.68%

-46.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

78.23%

-61.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

78.23%

-61.28%