Сравнение EFIV с ESGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU).
EFIV и ESGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. ESGU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA ESG Focus Index. Фонд был запущен 1 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и ESGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и ESGU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | -4.15% | 16.90% | 24.31% | 25.79% | -20.27% | 26.89% | 19.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно выше, чем у ESGU с доходностью -4.15%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
ESGU
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -4.15%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 17.76%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и ESGU
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESGU в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. ESGU — Ранг доходности на риск
EFIV
ESGU
Сравнение EFIV c ESGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | ESGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.45 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 1.46 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 6.77 | +0.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.94 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.61 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.75 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и ESGU составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и ESGU
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что сопоставимо с доходностью ESGU в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESGU iShares ESG MSCI USA ETF | 1.06% | 0.99% | 1.18% | 1.43% | 1.58% | 1.06% | 1.27% | 1.32% | 1.73% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и ESGU
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что меньше максимальной просадки ESGU в -33.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и ESGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -33.87% | +9.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -12.35% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -26.15% | +1.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -5.92% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -4.97% | +0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 2.67% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и ESGU
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и iShares ESG MSCI USA ETF (ESGU) имеют волатильность 5.24% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | ESGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.46% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 9.79% | -0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.75% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 17.33% | -0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 18.70% | -1.75% |