Сравнение EFIV с BIL
EFIV (State Street SPDR S&P 500 ESG ETF) and BIL (SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF) are both exchange-traded funds - EFIV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Scored & Screened Index, while BIL is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFIV returned 14.14%/yr vs 3.54%/yr for BIL. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. EFIV charges 0.10%/yr vs 0.14%/yr for BIL.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и BIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность 14.19%, что значительно выше, чем у BIL с доходностью 2.11%.
EFIV
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 3.57%
- 6 месяцев
- 12.59%
- С начала года
- 14.19%
- 1 год
- 26.77%
- 3 года*
- 21.54%
- 5 лет*
- 14.14%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.94%
BIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 2.11%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- 4.54%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 1.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.00B | $883.07M | $928.53M | |
| $3.02M | $6.41M | $3.62M |
Сравнение доходности по годам EFIV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 14.19% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.38% |
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 2.11% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.01% |
Correlation
The correlation between EFIV and BIL is -0.05, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.05 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2020 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFIV vs. BIL — Ранг доходности на риск
EFIV
BIL
Сравнение EFIV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFIV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -17.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -149.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 68.82 | -67.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 346.53 | -343.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.42 | 2,457.45 | -2,445.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFIV и BIL
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и BIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -0.78% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.44% | -0.01% | -9.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.23% | -0.01% | -19.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -0.08% | -24.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -0.26% | -4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 0.00% | +2.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и BIL
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 0.05% | +4.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 0.14% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 0.20% | +12.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 0.26% | +16.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 0.26% | +16.55% |
Сравнение комиссий EFIV и BIL
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и BIL
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BIL в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIL SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 3.77% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 0.93% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFIV and BIL have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EFIV has higher volatility (4.36%) compared to BIL (0.05%). In terms of maximum drawdown, EFIV dropped -24.52% vs BIL's -0.78%.
On 5-year performance, EFIV leads with 14.14% vs 3.54% for BIL. On fees, EFIV is cheaper at 0.10% per year. On volatility, BIL has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EFIV has performed better with a 14.14% return vs 3.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EFIV is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.14% for BIL.
BIL has the higher dividend yield at 3.77%, compared with 0.93% for EFIV.
EFIV is categorized as S&P 500, while BIL is Government Bonds. EFIV tracks S&P 500 Scored & Screened Index, while BIL tracks Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. Their fees differ too: 0.10% for EFIV and 0.14% for BIL.
BIL currently has the higher Sharpe Ratio (19.17 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFIV и BIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор