Сравнение EFIV с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
EFIV и BIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 ESG Index. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFIV и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFIV и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | -3.62% | 18.47% | 23.80% | 27.92% | -17.76% | 31.70% | 16.69% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.88% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | -0.02% |
Доходность по периодам
С начала года, EFIV показывает доходность -3.62%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.88%.
EFIV
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- 0.17%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- 18.74%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- —
BIL
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFIV и BIL
EFIV берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BIL в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFIV vs. BIL — Ранг доходности на риск
EFIV
BIL
Сравнение EFIV c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFIV | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 19.52 | -18.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 254.20 | -252.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 180.39 | -179.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 368.00 | -366.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.52 | 4,131.71 | -4,124.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 19.52 | -18.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 12.55 | -11.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 8.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.73 | -1.80 |
Корреляция
Корреляция между EFIV и BIL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFIV и BIL
Дивидендная доходность EFIV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности BIL в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFIV State Street SPDR S&P 500 ESG ETF | 1.07% | 1.03% | 1.20% | 1.37% | 1.64% | 1.19% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% |
Просадки
Сравнение просадок EFIV и BIL
Максимальная просадка EFIV за все время составила -24.52%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFIV и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.52% | -0.78% | -23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.50% | -0.01% | -12.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -0.12% | -24.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | 0.00% | -6.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -0.26% | -4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | 0.00% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFIV и BIL
State Street SPDR S&P 500 ESG ETF (EFIV) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EFIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFIV | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 0.06% | +5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | 0.14% | +9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 0.21% | +17.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 0.26% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 0.26% | +16.69% |