Сравнение EFG с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
EFG и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Growth Index. Фонд был запущен 1 авг. 2005 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFG и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFG и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | -0.19% | 20.70% | 1.53% | 17.55% | -23.12% | 11.01% | 17.85% | 27.47% | -12.93% | 28.86% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 7.52% против 9.48% соответственно.
EFG
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 16.47%
- 3 года*
- 8.73%
- 5 лет*
- 3.91%
- 10 лет*
- 7.52%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFG и SPDW
EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
EFG vs. SPDW — Ранг доходности на риск
EFG
SPDW
Сравнение EFG c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFG | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.33 | 2.46 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.36 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.77 | -1.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 10.76 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.53 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.55 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.22 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между EFG и SPDW составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и SPDW
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.53% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок EFG и SPDW
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -60.02% | +1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -11.55% | -1.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | -30.21% | -5.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | -34.98% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.85% | -7.11% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.01% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 2.97% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и SPDW
iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFG | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.29% | 7.85% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | 11.62% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.14% | 17.61% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.88% | 16.27% | +1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.55% | 17.16% | +0.39% |