PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с SPDW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - EFG tracks the MSCI EAFE Growth Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EFG returned 8.89%/yr vs 11.02%/yr for SPDW. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности EFG и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у SPDW с доходностью 14.75%. За последние 10 лет акции EFG уступали акциям SPDW по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.02% соответственно.

EFG

1 день
1.13%
1 месяц
0.94%
С начала года
8.93%
6 месяцев
8.22%
1 год
15.38%
3 года*
11.75%
5 лет*
4.35%
10 лет*
8.89%

SPDW

1 день
1.17%
1 месяц
-0.35%
С начала года
14.75%
6 месяцев
14.39%
1 год
30.88%
3 года*
19.87%
5 лет*
9.52%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%17.85%27.47%-12.93%28.86%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		14.75%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between EFG and SPDW is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 апр. 2007 г.

0.93

The correlation between EFG and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и SPDW

Секторы
EFG
SPDW

Промышленность

28.3%
18.4%

Технологии

20.3%
16.8%

Здравоохранение

13.2%
7.9%

Финансовые услуги

11.3%
22.2%

Потребительский циклический сектор

9.1%
7.8%

Сырьевые материалы

6.0%
7.3%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.4%

Коммунальные услуги

1.5%
3.0%

Недвижимость

0.7%
2.3%

Энергетика

0.5%
4.9%

Промышленность

EFG
28.3%
SPDW
18.4%

Технологии

EFG
20.3%
SPDW
16.8%

Здравоохранение

EFG
13.2%
SPDW
7.9%

Финансовые услуги

EFG
11.3%
SPDW
22.2%

Потребительский циклический сектор

EFG
9.1%
SPDW
7.8%

Сырьевые материалы

EFG
6.0%
SPDW
7.3%

Коммуникационные услуги

EFG
5.2%
SPDW
3.9%

Потребительский защитный сектор

EFG
3.7%
SPDW
5.4%

Коммунальные услуги

EFG
1.5%
SPDW
3.0%

Недвижимость

EFG
0.7%
SPDW
2.3%

Энергетика

EFG
0.5%
SPDW
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с VOOSPDW с IXUS

Доходность на риск

EFG vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFGSPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.86

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.54

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

2.69

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.43

10.34

-5.91

EFG vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFG и SPDW

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, примерно равная максимальной просадке SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGSPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-60.02%

+1.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-11.55%

-1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-13.53%

-3.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-30.21%

-5.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-34.98%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.83%

-1.74%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-12.87%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.48%

2.99%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и SPDW

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) имеют волатильность 7.04% и 6.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGSPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

6.89%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.67%

14.62%

+1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

16.69%

+1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.33%

16.71%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

17.13%

+0.46%

Сравнение комиссий EFG и SPDW

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и SPDW

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности SPDW в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.26%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		3.02%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, EFG and SPDW move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EFG has higher volatility (7.04%) compared to SPDW (6.89%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, SPDW leads with 11.02% vs 8.89% for EFG. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 6.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPDW has performed better with a 11.02% return vs 8.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

SPDW has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 2.26% for EFG.

EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор