PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EFG с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EFG и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFG и KOKU


2026 (YTD)202520242023202220212020
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
-0.19%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%40.07%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
-2.74%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у KOKU с доходностью -2.74%.


EFG

1 день
2.09%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
0.40%
1 год
16.47%
3 года*
8.73%
5 лет*
3.91%
10 лет*
7.52%

KOKU

1 день
0.86%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-2.74%
6 месяцев
-0.10%
1 год
19.40%
3 года*
17.61%
5 лет*
10.83%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Growth ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Сравнение комиссий EFG и KOKU

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.


Доходность на риск

EFG vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EFG
Ранг доходности на риск EFG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 5050
Ранг коэф-та Мартина

KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


EFGKOKUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.09

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.33

1.66

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.56

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.95

7.80

-2.85

EFG vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KOKU равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


EFGKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.09

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.66

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.99

-0.71

Корреляция

Корреляция между EFG и KOKU составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и KOKU

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности KOKU в 1.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF
2.53%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF
1.53%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EFG и KOKU

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и KOKU.


Загрузка...

Показатели просадок


EFGKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-25.77%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-12.64%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-25.77%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.85%

-5.60%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.94%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.53%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и KOKU

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


EFGKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

5.69%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.61%

9.48%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.14%

17.92%

+1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.88%

16.39%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.55%

16.91%

+0.64%