PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFG с KOKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFG с KOKU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and KOKU (Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF) are both exchange-traded funds - EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while KOKU is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI Kokusai Index (World ex Japan). Both are passively managed. Over the past 5 years, EFG returned 4.43%/yr vs 12.31%/yr for KOKU. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. EFG charges 0.40%/yr vs 0.09%/yr for KOKU.

Доходность

Сравнение доходности EFG и KOKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFG показывает доходность 8.93%, что значительно ниже, чем у KOKU с доходностью 10.33%.

EFG

1 день
0.94%
1 месяц
3.79%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.83%
1 год
14.70%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.43%
10 лет*
8.02%

KOKU

1 день
0.53%
1 месяц
4.28%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.97%
1 год
25.48%
3 года*
21.40%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFG и KOKU

2026 (YTD)202520242023202220212020
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		8.93%20.70%1.53%17.55%-23.12%11.01%40.07%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		10.33%21.45%19.45%24.23%-17.83%23.84%40.42%

Correlation

The correlation between EFG and KOKU is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2020 г.

0.84

The correlation between EFG and KOKU has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFG и KOKU

Секторы
EFG
KOKU

Промышленность

29.6%
10.5%

Технологии

18.1%
28.9%

Здравоохранение

14.2%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.7%
9.1%

Финансовые услуги

10.6%
15.6%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.4%

Коммуникационные услуги

4.8%
9.3%

Сырьевые материалы

4.6%
3.3%

Коммунальные услуги

1.1%
2.8%

Недвижимость

1.0%
1.8%

Энергетика

0.2%
4.4%

Промышленность

EFG
29.6%
KOKU
10.5%

Технологии

EFG
18.1%
KOKU
28.9%

Здравоохранение

EFG
14.2%
KOKU
8.9%

Потребительский циклический сектор

EFG
10.7%
KOKU
9.1%

Финансовые услуги

EFG
10.6%
KOKU
15.6%

Потребительский защитный сектор

EFG
5.1%
KOKU
5.4%

Коммуникационные услуги

EFG
4.8%
KOKU
9.3%

Сырьевые материалы

EFG
4.6%
KOKU
3.3%

Коммунальные услуги

EFG
1.1%
KOKU
2.8%

Недвижимость

EFG
1.0%
KOKU
1.8%

Энергетика

EFG
0.2%
KOKU
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF

Часто сравнивают с EFG:
EFG с EFAEFG с SPYEFG с VIGIEFG с IDMOEFG с JIGEFG с IXUSEFG с VUG
Часто сравнивают с KOKU:
KOKU с WLDRKOKU с RVTKOKU с KEMXKOKU с EMXCKOKU с GCOWKOKU с SCZKOKU с JEPI

Доходность на риск

EFG vs. KOKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFG
Ранг доходности на риск EFG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
KOKU
Ранг доходности на риск KOKU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOKU: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOKU: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOKU: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOKU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFG c KOKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFGKOKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
2.10

-1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.95

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.37

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.15

2.83

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.26

12.76

-8.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFG vs. KOKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFG на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа KOKU равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFG и KOKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFGKOKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

2.10

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.75

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.10

-0.81

Просадки

Сравнение просадок EFG и KOKU

Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки KOKU в -25.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и KOKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFGKOKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.40%

-25.77%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-9.04%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.87%

-17.73%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.78%

-25.77%

-10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.24%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-4.82%

-7.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.00%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFG и KOKU

iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) имеет более высокую волатильность в 5.72% по сравнению с Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF (KOKU) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что EFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KOKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFGKOKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

3.30%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

9.42%

+4.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.18%

+4.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.11%

16.41%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.80%

+0.89%

Сравнение комиссий EFG и KOKU

EFG берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии KOKU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFG и KOKU

Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что больше доходности KOKU в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFG
iShares MSCI EAFE Growth ETF		2.32%2.53%1.64%1.63%1.27%1.54%0.85%1.69%1.98%1.56%2.20%1.75%
KOKU
Xtrackers MSCI Kokusai Equity ETF		1.35%1.48%1.63%1.76%1.98%1.89%0.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFG and KOKU have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFG has higher volatility (5.72%) compared to KOKU (3.30%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs KOKU's -25.77%.

On 5-year performance, KOKU leads with 12.31% vs 4.43% for EFG. On fees, KOKU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, KOKU has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KOKU has performed better with a 12.31% return vs 4.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KOKU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.40% for EFG.

EFG has the higher dividend yield at 2.32%, compared with 1.35% for KOKU.

EFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while KOKU is Large Cap Growth Equities. EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while KOKU tracks MSCI Kokusai Index (World ex Japan). They also come from different issuers: iShares and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.40% for EFG and 0.09% for KOKU.

KOKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFG и KOKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор