Сравнение EFG с IBIT
EFG (iShares MSCI EAFE Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EFG is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Growth Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EFG returned 17.93% vs -43.08% for IBIT. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. EFG charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EFG и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EFG показывает доходность 10.37%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.00%.
EFG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 10.37%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- 12.24%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 8.08%
- Всё время*
- 6.22%
IBIT
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- -11.62%
- С начала года
- -26.00%
- 1 год
- -43.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $90.21M | $89.60M | $105.43M | |
| $1.32B | $1.30B | $1.64B |
Сравнение доходности по годам EFG и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 10.37% | 20.70% | 2.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.00% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EFG and IBIT is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EFG vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EFG
IBIT
Сравнение EFG c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EFG | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.84 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | -0.81 | +2.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | -1.23 | +6.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EFG и IBIT
Максимальная просадка EFG за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFG и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EFG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -53.30% | -5.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -53.30% | +40.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.87% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.53% | -48.46% | +47.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.08% | -18.39% | +6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 35.07% | -31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFG и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI EAFE Growth ETF (EFG) составляет 5.49%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 8.34%. Это указывает на то, что EFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EFG | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.49% | 8.34% | -2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.33% | 33.03% | -16.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 44.38% | -25.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 49.50% | -31.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 49.50% | -31.86% |
Сравнение комиссий EFG и IBIT
EFG берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFG и IBIT
Дивидендная доходность EFG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFG iShares MSCI EAFE Growth ETF | 2.23% | 2.53% | 1.64% | 1.63% | 1.27% | 1.54% | 0.85% | 1.69% | 1.98% | 1.56% | 2.20% | 1.75% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EFG and IBIT have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (8.34%) compared to EFG (5.49%). In terms of maximum drawdown, EFG dropped -58.40% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EFG leads with 17.93% vs -43.08% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EFG has been the lower-risk option at 5.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EFG has performed better with a 17.93% return vs -43.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for EFG.
EFG has the higher dividend yield at 2.23%, compared with 0.00% for IBIT.
EFG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EFG tracks MSCI EAFE Growth Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.34% for EFG and 0.25% for IBIT.
EFG currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EFG и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор