PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с VMGAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с VMGAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. VMGAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 3 апр. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и VMGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и VMGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		-10.88%20.73%32.98%51.57%-33.55%28.50%41.02%37.54%-2.86%29.49%

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.72%, а акции VMGAX немного впереди с 16.86%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

VMGAX

1 день
4.01%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-10.88%
6 месяцев
-8.98%
1 год
18.45%
3 года*
22.15%
5 лет*
12.39%
10 лет*
16.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с VMGAX:
VMGAX с MGKVMGAX с VIGAXVMGAX с VRGWXVMGAX с VIGIXVMGAX с VTSAXVMGAX с VOOVMGAX с VTCIX

Сравнение комиссий EFCNX и VMGAX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VMGAX в 0.06%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

EFCNX vs. VMGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VMGAX
Ранг доходности на риск VMGAX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMGAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMGAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMGAX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMGAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMGAX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c VMGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXVMGAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.84

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

1.37

+2.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.19

+0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.17

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

4.12

-1.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. VMGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VMGAX равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и VMGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXVMGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.84

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.59

+0.04

Корреляция

Корреляция между EFCNX и VMGAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и VMGAX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VMGAX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
VMGAX
Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares		0.40%0.36%0.44%0.51%0.71%0.42%0.65%0.86%1.13%1.23%1.53%1.44%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и VMGAX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VMGAX в -47.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и VMGAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXVMGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-47.97%

+9.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-16.78%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-36.03%

-2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-36.03%

-2.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-13.45%

+13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-7.49%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.76%

+2.69%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и VMGAX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Mega Cap Growth Index Fund Institutional Shares (VMGAX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXVMGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.10%

-7.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

12.93%

-7.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

23.47%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

22.72%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

21.83%

+1.02%