PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с HSPGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund (HSPGX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. HSPGX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
HSPGX
Emerald Growth Fund		0.04%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции HSPGX по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.82% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
43.09%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

HSPGX

1 день
0.75%
1 месяц
-5.55%
С начала года
0.04%
6 месяцев
4.90%
1 год
46.65%
3 года*
24.35%
5 лет*
8.09%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSSAXEFCNX с FGROXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с FSPGX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с DMCRXHSPGX с FGROXHSPGX с HSSAXHSPGX с CMCIXHSPGX с ETEGXHSPGX с EMCAXHSPGX с VRTGX

Сравнение комиссий EFCNX и HSPGX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
HSPGX
Emerald Growth Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXHSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.39

1.75

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.36

2.35

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.83

1.32

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.85

3.17

-2.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.04

12.22

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа HSPGX равного 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

1.75

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.32

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.55

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.41

+0.22

Корреляция

Корреляция между EFCNX и HSPGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и HSPGX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности HSPGX в 12.74%

TTM20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%
HSPGX
Emerald Growth Fund		12.74%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и HSPGX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и HSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-60.28%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.95%

-14.41%

+6.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-38.65%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-41.48%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.00%

+9.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-19.10%

+10.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.99%

+3.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и HSPGX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.12%

-11.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.59%

20.13%

-15.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.11%

29.15%

-7.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.12%

25.24%

-2.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.84%

24.98%

-2.14%