PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с HSPGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFCNX с HSPGX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFCNX (Emerald Insights Fund) and HSPGX (Emerald Growth Fund) are both mutual funds - EFCNX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Emerald, while HSPGX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Emerald. Over the past 10 years, EFCNX returned 16.46%/yr vs 16.02%/yr for HSPGX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. EFCNX charges 1.40%/yr vs 1.03%/yr for HSPGX.

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и HSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EFCNX имеют среднегодовую доходность 16.46%, а акции HSPGX немного отстают с 16.02%.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
26.89%
3 года*
21.89%
5 лет*
10.67%
10 лет*
16.46%

HSPGX

1 день
-0.91%
1 месяц
3.87%
С начала года
24.87%
6 месяцев
20.96%
1 год
66.56%
3 года*
31.99%
5 лет*
13.40%
10 лет*
16.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFCNX и HSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
HSPGX
Emerald Growth Fund		24.87%31.62%28.04%18.66%-24.65%3.59%38.49%28.33%-12.16%27.72%

Correlation

The correlation between EFCNX and HSPGX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2014 г.

0.87

Over the past year, the correlation between EFCNX and HSPGX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Emerald Growth Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с HSSAXEFCNX с ITHAXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с HSPGX:
HSPGX с ETEGXHSPGX с FGROXHSPGX с DMCRXHSPGX с CMCIXHSPGX с HSSAXHSPGX с VRTGXHSPGX с EMCAX

Доходность на риск

EFCNX vs. HSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
HSPGX
Ранг доходности на риск HSPGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSPGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSPGX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSPGX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSPGX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSPGX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c HSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund (HSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXHSPGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.67
2.68

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.88
3.35

+2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.56

1.42

+1.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.50

4.69

+6.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

66.02

19.79

+46.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. HSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 3.67, что выше коэффициента Шарпа HSPGX равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и HSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXHSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.67

2.68

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.64

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.44

+0.19

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и HSPGX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки HSPGX в -60.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и HSPGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFCNXHSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-60.28%

+21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.90%

-14.41%

+11.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.61%

-28.63%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-38.65%

+0.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-41.48%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-19.01%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

3.39%

-2.46%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и HSPGX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Emerald Growth Fund (HSPGX) волатильность равна 7.72%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFCNXHSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.72%

-7.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.00%

19.25%

-19.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.18%

25.33%

-16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.89%

25.45%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.80%

25.12%

-2.32%

Сравнение комиссий EFCNX и HSPGX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии HSPGX в 1.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и HSPGX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности HSPGX в 10.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%
HSPGX
Emerald Growth Fund		10.20%12.74%21.85%6.43%8.77%19.11%8.48%1.45%11.86%

Часто задаваемые вопросы

EFCNX and HSPGX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HSPGX has higher volatility (7.72%) compared to EFCNX (0.00%). In terms of maximum drawdown, EFCNX dropped -38.34% vs HSPGX's -60.28%.

EFCNX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFCNX и HSPGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор