PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.00%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.72% против 23.71% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

BPTRX

1 день
0.42%
1 месяц
-4.67%
С начала года
-5.00%
6 месяцев
14.10%
1 год
38.05%
3 года*
22.15%
5 лет*
11.05%
10 лет*
23.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с VTMGXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIX
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий EFCNX и BPTRX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии BPTRX в 1.36%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
BPTRX
Baron Partners Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.26

+1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.34

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.30

+0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.93

-2.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

10.54

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа BPTRX равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.26

+1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.33

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.73

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.55

+0.09

Корреляция

Корреляция между EFCNX и BPTRX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и BPTRX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности BPTRX в 3.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.54%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и BPTRX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-64.11%

+25.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-10.90%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-49.87%

+11.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-51.26%

+12.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.27%

+8.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-13.82%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

4.11%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и BPTRX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Baron Partners Fund (BPTRX) волатильность равна 4.83%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

4.83%

-4.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

22.21%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

33.35%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

33.89%

-10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

32.72%

-9.87%