PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с FGROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с FGROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. FGROX - это пассивный фонд от Emerald, который отслеживает доходность Russell 2000 Growth Index. Фонд был запущен 21 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и FGROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и FGROX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		-0.63%31.85%20.04%19.04%-24.42%3.91%38.92%28.71%-11.85%28.11%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции FGROX по среднегодовой доходности: 16.72% против 13.31% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

FGROX

1 день
5.54%
1 месяц
-8.90%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
5.05%
1 год
49.73%
3 года*
21.60%
5 лет*
6.78%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Emerald Growth Fund Institutional Class

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с TVRIXEFCNX с BPTRX
Часто сравнивают с FGROX:
FGROX с FSPGXFGROX с DMCRXFGROX с CTSIXFGROX с NEAIXFGROX с NCLEXFGROX с CMCIXFGROX с NESIX

Сравнение комиссий EFCNX и FGROX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии FGROX в 0.78%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

EFCNX vs. FGROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
FGROX
Ранг доходности на риск FGROX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGROX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGROX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGROX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGROX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGROX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c FGROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXFGROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.71

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.31

+1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.31

+0.53

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.88

-2.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

11.28

-8.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. FGROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FGROX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и FGROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXFGROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.71

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.27

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.53

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.46

+0.17

Корреляция

Корреляция между EFCNX и FGROX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и FGROX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что меньше доходности FGROX в 11.46%

TTM20252024202320222021202020192018
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%
FGROX
Emerald Growth Fund Institutional Class		11.46%11.39%13.92%5.91%8.13%17.87%8.04%1.38%11.36%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и FGROX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки FGROX в -41.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и FGROX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXFGROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-41.48%

+3.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-15.38%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-38.52%

+0.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-41.48%

+3.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.61%

+9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-10.33%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

3.93%

+3.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и FGROX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Emerald Growth Fund Institutional Class (FGROX) волатильность равна 11.38%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXFGROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

11.38%

-11.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

20.13%

-14.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

29.20%

-7.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

25.38%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

25.04%

-2.19%