PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с VTMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с VTMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. VTMGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 17 авг. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и VTMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и VTMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.46%35.17%3.03%17.65%-15.33%11.39%10.25%22.04%-14.48%26.39%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции VTMGX по среднегодовой доходности: 16.72% против 9.31% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

VTMGX

1 день
2.96%
1 месяц
-7.62%
С начала года
2.46%
6 месяцев
7.79%
1 год
29.28%
3 года*
15.95%
5 лет*
8.51%
10 лет*
9.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с FSPGX
Часто сравнивают с VTMGX:
VTMGX с VEMAXVTMGX с VEAVTMGX с VXUSVTMGX с VTSAXVTMGX с VOOVTMGX с VIAAXVTMGX с VTRIX

Сравнение комиссий EFCNX и VTMGX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VTMGX в 0.07%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

EFCNX vs. VTMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
VTMGX
Ранг доходности на риск VTMGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMGX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMGX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMGX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c VTMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXVTMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

1.79

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

2.35

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.35

+0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

2.44

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

9.56

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. VTMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа VTMGX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и VTMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXVTMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.79

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.57

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.29

+0.35

Корреляция

Корреляция между EFCNX и VTMGX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и VTMGX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности VTMGX в 2.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%
VTMGX
Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares		2.92%3.20%3.34%3.14%2.88%3.14%2.02%3.03%3.33%2.77%3.06%2.91%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и VTMGX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки VTMGX в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и VTMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXVTMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-60.58%

+22.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-11.67%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-29.71%

-8.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-35.68%

-2.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-9.01%

+9.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-14.74%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

2.97%

+4.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и VTMGX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Vanguard Developed Markets Index Fund Admiral Shares (VTMGX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXVTMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

7.83%

-7.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

11.28%

-6.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

16.68%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

15.65%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

16.45%

+6.40%