PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFCNX с HSSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EFCNX с HSSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX).

EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. HSSAX управляется Emerald. Фонд был запущен 18 февр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности EFCNX и HSSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EFCNX и HSSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		-10.45%12.11%16.47%15.58%-55.87%38.83%11.94%20.55%-19.86%12.63%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции EFCNX превзошли акции HSSAX по среднегодовой доходности: 16.72% против 3.39% соответственно.

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%

HSSAX

1 день
2.83%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-10.45%
6 месяцев
-10.68%
1 год
2.83%
3 года*
15.07%
5 лет*
-9.33%
10 лет*
3.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Emerald Insights Fund

Emerald Finance and Banking Innovation Fund

Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с HSPGXEFCNX с FGROXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRXEFCNX с TVRIX
Часто сравнивают с HSSAX:
HSSAX с FGROXHSSAX с FSRBXHSSAX с HSPGXHSSAX с FIDSXHSSAX с RMBKXHSSAX с BTOHSSAX с FIKBX

Сравнение комиссий EFCNX и HSSAX

EFCNX берет комиссию в 1.40%, что меньше комиссии HSSAX в 1.71%.

HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund
EFCNX
Emerald Insights Fund

Доходность на риск

EFCNX vs. HSSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HSSAX
Ранг доходности на риск HSSAX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSSAX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSSAX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSSAX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSSAX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFCNX c HSSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFCNXHSSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.43

0.13

+2.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.41

0.36

+3.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.84

1.05

+0.80

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

0.10

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.10

0.24

+2.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFCNX vs. HSSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFCNX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа HSSAX равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFCNX и HSSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFCNXHSSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

0.13

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.32

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.12

+0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.31

+0.32

Корреляция

Корреляция между EFCNX и HSSAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFCNX и HSSAX

Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, тогда как HSSAX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%
HSSAX
Emerald Finance and Banking Innovation Fund		0.00%0.00%1.98%0.00%0.00%11.48%0.00%0.00%26.56%2.83%

Просадки

Сравнение просадок EFCNX и HSSAX

Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки HSSAX в -73.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и HSSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EFCNXHSSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.34%

-73.01%

+34.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.32%

-19.61%

+5.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.34%

-73.01%

+34.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.34%

-73.01%

+34.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-53.51%

+53.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-18.77%

+10.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

7.97%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EFCNX и HSSAX

Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у Emerald Finance and Banking Innovation Fund (HSSAX) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EFCNXHSSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.00%

6.34%

-6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.20%

19.34%

-14.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.14%

26.99%

-4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.15%

29.51%

-6.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.85%

28.16%

-5.31%