- ISIN
- US31761R7998
- CUSIP
- 31761R799
- Эмитент
- Emerald
- Дата выпуска
- 1 авг. 2014 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $2,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EFCNX
Emerald Insights Fund (EFCNX) прибавил 0.0% с начала года. Текущая цена акции EFCNX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EFCNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,678.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Emerald Insights Fund (EFCNX) показал доход в 0.00% с начала года и 27.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EFCNX составила 16.46%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Emerald Insights Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 16.46%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EFCNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 5 авг. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.22%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +17.2%, в то время как худший месяц был окт. 2018 г. с доходностью -13.1%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении EFCNX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +12.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||||||
| 2025 | 2.78% | -4.38% | -10.38% | 0.98% | 10.50% | 10.03% | 6.60% | 3.75% | 7.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.71% |
| 2024 | -0.24% | 6.92% | 1.73% | -4.39% | 8.03% | 4.89% | -0.91% | 1.07% | 1.26% | -0.20% | 7.00% | -1.13% | 25.88% |
| 2023 | 11.23% | 0.23% | 3.46% | 0.80% | 4.47% | 8.76% | 5.65% | -3.54% | -6.16% | -4.18% | 10.39% | 5.40% | 40.82% |
| 2022 | -8.78% | -0.42% | 4.93% | -9.62% | -6.09% | -10.18% | 11.86% | -3.77% | -10.71% | 4.47% | 2.69% | -8.02% | -31.09% |
| 2021 | 3.63% | 4.41% | 2.38% | 6.03% | -1.20% | 4.94% | -1.54% | 4.98% | -5.16% | 7.45% | -2.42% | -1.77% | 22.95% |
Метрики бенчмарка
Emerald Insights Fund has an annualized alpha of 0.51%, beta of 1.14, and R2 of 0.82 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 06, 2014.
- This fund captured 114.23% of S&P 500 Index gains and 108.45% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- With beta of 1.14 and R2 of 0.82, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.51%
- Бета
- 1.14
- R²
- 0.82
- Участие в росте
- 114.23%
- Участие в снижении
- 108.45%
Комиссия
Комиссия EFCNX составляет 1.40%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EFCNX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Emerald Insights Fund (EFCNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EFCNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.65 | 1.41 | +1.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.23 | 2.93 | +9.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 70.23 | 13.52 | +56.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Emerald Insights Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.50%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.09 | $0.27 | $0.00 | $0.65 | $2.86 | $1.61 | $0.00 | $2.53 |
Дивидендный доход | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Emerald Insights Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.27 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.86 | $2.86 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Emerald Insights Fund показал максимальную просадку в 38.34%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 346 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -38.34%дек. 2022 г. | 1y 1mo | 1y 4mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -34.21%март 2020 г. | 27d | 2mo 16d | 3mo 13dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.46%февр. 2016 г. | 7mo 23d | 1y 3mo | 1y 11moиюнь 2015 г. - июнь 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -29.96%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 11mo 8d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -27.61%апр. 2025 г. | 2mo 14d | 2mo 19d | 5mo 3dянв. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| EFCNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -56.78% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -9.10% | +6.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.61% | -18.90% | -8.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -25.43% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.34% | -33.92% | -4.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.64% | -10.72% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.97% | -1.03% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с EFCNX
Добавьте Emerald Insights Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EFCNX