Сравнение EFCNX с USNQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Emerald Insights Fund (EFCNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX).
EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г.. USNQX управляется Victory. Фонд был запущен 27 окт. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EFCNX и USNQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFCNX и USNQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 0.00% | 28.71% | 25.88% | 40.82% | -31.09% | 22.95% | 49.60% | 36.32% | -9.88% | 22.52% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | -5.93% | 20.52% | 25.42% | 54.46% | -32.71% | 26.82% | 48.31% | 38.86% | -0.43% | 32.30% |
Доходность по периодам
За последние 10 лет акции EFCNX уступали акциям USNQX по среднегодовой доходности: 16.72% против 18.56% соответственно.
EFCNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 45.34%
- 3 года*
- 25.53%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.72%
USNQX
- 1 день
- 3.42%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.93%
- 6 месяцев
- -4.23%
- 1 год
- 22.47%
- 3 года*
- 22.11%
- 5 лет*
- 12.61%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFCNX и USNQX
EFCNX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии USNQX в 0.42%.
Доходность на риск
EFCNX vs. USNQX — Ранг доходности на риск
EFCNX
USNQX
Сравнение EFCNX c USNQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Emerald Insights Fund (EFCNX) и USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFCNX | USNQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.43 | 1.04 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.41 | 1.62 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.84 | 1.23 | +0.61 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.84 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.10 | 6.82 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFCNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.43 | 1.04 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.33 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между EFCNX и USNQX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFCNX и USNQX
Дивидендная доходность EFCNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.50%, что больше доходности USNQX в 3.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFCNX Emerald Insights Fund | 8.50% | 8.50% | 1.27% | 0.00% | 5.41% | 15.80% | 9.41% | 0.04% | 27.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USNQX USAA Nasdaq 100 Index Fund | 3.21% | 3.01% | 2.19% | 2.60% | 4.13% | 4.48% | 1.53% | 0.88% | 0.69% | 1.97% | 0.50% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок EFCNX и USNQX
Максимальная просадка EFCNX за все время составила -38.34%, что меньше максимальной просадки USNQX в -76.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFCNX и USNQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFCNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.34% | -76.24% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.32% | -12.72% | -1.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -36.95% | -1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.34% | -36.95% | -1.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.06% | +9.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.74% | -26.93% | +18.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 3.44% | +4.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFCNX и USNQX
Текущая волатильность для Emerald Insights Fund (EFCNX) составляет 0.00%, в то время как у USAA Nasdaq 100 Index Fund (USNQX) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что EFCNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFCNX | USNQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 6.56% | -6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.20% | 12.90% | -7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.14% | 22.75% | -0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.15% | 22.92% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.85% | 22.61% | +0.24% |