PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с XLK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - EFAX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EFAX returned 7.65%/yr vs 23.44%/yr for XLK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 34.34%.

EFAX

1 день
0.83%
1 месяц
3.30%
С начала года
7.52%
6 месяцев
9.91%
1 год
18.97%
3 года*
16.55%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

XLK

1 день
-1.56%
1 месяц
16.63%
С начала года
34.34%
6 месяцев
33.10%
1 год
64.08%
3 года*
33.46%
5 лет*
23.44%
10 лет*
25.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		7.52%31.30%4.78%18.02%-16.72%10.50%9.57%23.52%-14.78%23.93%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		34.34%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between EFAX and XLK is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2016 г.

0.61

The correlation between EFAX and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и XLK

Секторы
EFAX
XLK

Финансовые услуги

18.6%

-

Технологии

11.6%
99.7%

Промышленность

9.5%
0.1%

Здравоохранение

9.0%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.8%

-

Коммуникационные услуги

3.2%

-

Недвижимость

1.6%

-

Энергетика

1.5%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%

-

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
XLK

-

Технологии

EFAX
11.6%
XLK
99.7%

Промышленность

EFAX
9.5%
XLK
0.1%

Здравоохранение

EFAX
9.0%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

EFAX
3.9%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
XLK

-

Коммуникационные услуги

EFAX
3.2%
XLK

-

Недвижимость

EFAX
1.6%
XLK

-

Энергетика

EFAX
1.5%
XLK
0.2%

Коммунальные услуги

EFAX
1.2%
XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

EFAX vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EFAXXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
3.09

-1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
3.77

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.49

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

4.04

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.69

13.55

-7.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EFAX vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.22, что ниже коэффициента Шарпа XLK равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EFAXXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

3.09

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.95

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.41

+0.12

Просадки

Сравнение просадок EFAX и XLK

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-82.05%

+49.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-15.92%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-25.66%

+12.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

-33.56%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-2.54%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.96%

-34.95%

+27.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.34%

4.74%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и XLK

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.12%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.12%

7.27%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

16.76%

-3.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

20.86%

-5.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.66%

24.90%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

24.49%

-7.39%

Сравнение комиссий EFAX и XLK

EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и XLK

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что больше доходности XLK в 0.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.19%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%0.00%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.40%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and XLK have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLK has higher volatility (7.27%) compared to EFAX (5.12%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs XLK's -82.05%.

On 5-year performance, XLK leads with 23.44% vs 7.65% for EFAX. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XLK has performed better with a 23.44% return vs 7.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for EFAX.

EFAX has the higher dividend yield at 3.19%, compared with 0.40% for XLK.

EFAX is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLK is Technology Equities. EFAX tracks MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор