Сравнение EFAX с VPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU).
EFAX и VPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EFAX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EAFE ex Fossil Fuels Index. Фонд был запущен 24 окт. 2016 г.. VPU - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EFAX и VPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EFAX и VPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 0.38% | 31.30% | 4.78% | 18.02% | -16.72% | 10.50% | 9.57% | 23.52% | -14.78% | 23.93% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 8.24% | 16.46% | 23.04% | -7.45% | 1.06% | 17.40% | -0.74% | 24.89% | 4.38% | 12.44% |
Доходность по периодам
С начала года, EFAX показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у VPU с доходностью 8.24%.
EFAX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 21.97%
- 3 года*
- 14.38%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
VPU
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 19.37%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.58%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EFAX и VPU
EFAX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VPU в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
EFAX vs. VPU — Ранг доходности на риск
EFAX
VPU
Сравнение EFAX c VPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EFAX | VPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.71 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 2.22 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 5.27 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EFAX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.25 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.63 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между EFAX и VPU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EFAX и VPU
Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VPU в 2.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFAX SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF | 3.29% | 3.31% | 2.74% | 2.71% | 2.81% | 2.58% | 1.69% | 2.71% | 3.05% | 2.89% | 0.26% | 0.00% |
VPU Vanguard Utilities ETF | 2.56% | 2.73% | 3.02% | 3.49% | 2.98% | 2.70% | 3.17% | 2.83% | 3.23% | 3.18% | 3.19% | 3.63% |
Просадки
Сравнение просадок EFAX и VPU
Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, что меньше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и VPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| EFAX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.53% | -46.31% | +13.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.38% | -8.90% | -3.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.67% | -25.15% | -6.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.59% | -2.71% | -4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -7.82% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.74% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EFAX и VPU
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что EFAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EFAX | VPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.86% | 4.99% | +2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 10.18% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 15.51% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.44% | 16.91% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.05% | 19.07% | -2.02% |