PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAX с UMMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAX с UMMA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EFAX (SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF) and UMMA (Wahed Dow Jones Islamic World ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAX is passively managed, while UMMA is actively managed. Over the past 3 years, EFAX returned 16.79%/yr vs 23.04%/yr for UMMA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. EFAX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for UMMA.

Доходность

Сравнение доходности EFAX и UMMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAX показывает доходность 8.19%, что значительно ниже, чем у UMMA с доходностью 33.37%.

EFAX

1 день
1.07%
1 месяц
0.36%
С начала года
8.19%
6 месяцев
7.77%
1 год
20.04%
3 года*
16.79%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

UMMA

1 день
2.27%
1 месяц
4.19%
С начала года
33.37%
6 месяцев
33.68%
1 год
52.69%
3 года*
23.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAX и UMMA

2026 (YTD)2025202420232022
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		8.19%31.30%4.78%18.02%-16.22%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		33.37%26.65%4.67%18.84%-21.31%

Correlation

The correlation between EFAX and UMMA is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.86

The correlation between EFAX and UMMA has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAX и UMMA

Секторы
EFAX
UMMA

Финансовые услуги

18.6%
0.0%

Технологии

13.0%
48.2%

Промышленность

9.2%
12.1%

Здравоохранение

8.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

6.0%
7.3%

Сырьевые материалы

4.2%
8.8%

Потребительский защитный сектор

3.8%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.3%
1.0%

Энергетика

1.5%
2.4%

Недвижимость

1.5%
0.4%

Коммунальные услуги

1.1%

-

Финансовые услуги

EFAX
18.6%
UMMA
0.0%

Технологии

EFAX
13.0%
UMMA
48.2%

Промышленность

EFAX
9.2%
UMMA
12.1%

Здравоохранение

EFAX
8.6%
UMMA
14.8%

Потребительский циклический сектор

EFAX
6.0%
UMMA
7.3%

Сырьевые материалы

EFAX
4.2%
UMMA
8.8%

Потребительский защитный сектор

EFAX
3.8%
UMMA
5.0%

Коммуникационные услуги

EFAX
3.3%
UMMA
1.0%

Энергетика

EFAX
1.5%
UMMA
2.4%

Недвижимость

EFAX
1.5%
UMMA
0.4%

Коммунальные услуги

EFAX
1.1%
UMMA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

Часто сравнивают с EFAX:
EFAX с SPYEFAX с VSGXEFAX с SPYXEFAX с EFAVEFAX с VXUSEFAX с BBINEFAX с VEU
Часто сравнивают с UMMA:
UMMA с SPWOUMMA с SPUSUMMA с HLALUMMA с SPTEUMMA с SPSKUMMA с DIAUMMA с SPRE

Доходность на риск

EFAX vs. UMMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAX
Ранг доходности на риск EFAX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
UMMA
Ранг доходности на риск UMMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UMMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UMMA: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UMMA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UMMA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UMMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAX c UMMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) и Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFAXUMMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
2.32

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.97

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.41

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

3.55

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.98

13.53

-7.54

EFAX vs. UMMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAX на текущий момент составляет 1.24, что ниже коэффициента Шарпа UMMA равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAX и UMMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAX и UMMA

Максимальная просадка EFAX за все время составила -32.53%, примерно равная максимальной просадке UMMA в -34.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAX и UMMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFAXUMMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.53%

-34.17%

+1.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.38%

-14.93%

+2.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.52%

-18.73%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.32%

-2.25%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.93%

-9.72%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.91%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAX и UMMA

Текущая волатильность для SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF (EFAX) составляет 5.59%, в то время как у Wahed Dow Jones Islamic World ETF (UMMA) волатильность равна 11.87%. Это указывает на то, что EFAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFAXUMMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

11.87%

-6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.96%

20.40%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

22.78%

-6.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.78%

21.09%

-4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.13%

21.09%

-3.96%

Сравнение комиссий EFAX и UMMA

EFAX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии UMMA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAX и UMMA

Дивидендная доходность EFAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.17%, что больше доходности UMMA в 0.91%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAX
SPDR MSCI EAFE Fossil Fuel Free ETF		3.17%3.31%2.74%2.71%2.81%2.58%1.69%2.71%3.05%2.89%0.26%
UMMA
Wahed Dow Jones Islamic World ETF		0.91%1.02%0.91%1.09%1.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAX and UMMA have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UMMA has higher volatility (11.87%) compared to EFAX (5.59%). In terms of maximum drawdown, EFAX dropped -32.53% vs UMMA's -34.17%.

On 3-year performance, UMMA leads with 23.04% vs 16.79% for EFAX. On fees, EFAX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAX has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, UMMA has performed better with a 23.04% return vs 16.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for UMMA.

EFAX has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.91% for UMMA.

They also come from different issuers: State Street and Wahed. Their fees differ too: 0.20% for EFAX and 0.65% for UMMA.

UMMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAX и UMMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор